باندهای بولینگر: تعریف عمل قیمت گذاری نسبی

باندهای بولینگر نوعی شاخص نوسان است که برای توصیف محدوده نسبی مقادیر مشاهده شده در یک دوره زمانی استفاده می شود. در تجزیه و تحلیل سهام، باندهای بولینگر بینشی از قیمت های بالا و پایین نسبی در یک دوره زمانی معین ارائه می دهند. این مقادیر می توانند به پیش بینی تغییرات در روندها کمک کنند و برای ورود و خروج زمانی در موقعیت های بازار مفید هستند.

1. 1 باند بولینگر 101
2. 2 محاسبه
3. 3 تفسیر
4. 4 استراتژی معاملاتی
   1. 4. 1 معکوس
   2. 4. 2 سوار بر باند
   3. 4. 3 فشار باند بولینگر

   باندهای بولینگر توسط جان بولینگر در دهه 1980 توسعه یافت و امروزه به عنوان یک شاخص فنی محبوب باقی مانده است. آنها یک نوار (با نام مستعار پاکت) ایجاد می کنند که محدوده ای از قیمت های بالا و پایین را نسبت به یک دوره زمانی در بر می گیرد. این نمایش می تواند نشان دهنده بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشد و به سیگنال حرکت قیمت کمک کند.

   باندهای بولینگر 101

   باندهای بولینگر از سه جزء اصلی و دو محاسبه مشتق تشکیل شده است. این مقادیر تعدادی از دوره‌های معاملاتی قبلی (دوره بازگشت) را در نظر می‌گیرند و بر اساس خط وسطی هستند که میانگین متحرک قیمت را در آن دوره نشان می‌دهد. به طور کلی، یک میانگین متحرک ساده (SMA). سه ارزش اصلی باندهای بولینگر به شرح زیر است:

   1. باند بالایی - بالای خط وسط با ضریب (معمولاً 2) از انحراف استاندارد مقدار خط وسط تنظیم می شود.
   2. خط وسط - میانگین متحرک در دوره بازگشت (معمولا SMA 20)
   3. باند پایین - زیر خط وسط به عنوان یک عامل (معمولاً 2) از انحراف استاندارد مقدار خط وسط تنظیم کنید.

   علاوه بر این، جان بولینگر آمار دیگری به نام %b ایجاد کرد که نشان می‌دهد قیمت فعلی نسبت به باندهای بالا و پایین کجاست.%b شکلی از تصادفی است که می توان تصور کرد که تفسیر نرمال شده ای از مقادیر باند بولینگر ارائه می دهد. این مقدار به صورت زیر تفسیر می شود:

   1. %b< 0 : The price is below the lower band
   2. %b = 0 : قیمت دقیقاً برابر باند پایین است
   3. 0< %b < 0.5 : The price is below the midline, but above the bottom band
   4. %b = 0. 5 : قیمت دقیقاً مقدار خط وسط است
   5. 0. 5< %b < 1.0 : The price is between the midline and upper band
   6. %b = 1. 0 : قیمت دقیقاً برابر با مقدار باند بالایی است
   7. %b >1. 0: قیمت بالاتر از باند بالایی است

   مقدار %b اساساً یک تفسیر بلادرنگ از وضعیت فعلی عمل قیمت است که توسط باندهای بولینگر تعیین می شود. از این مقدار می توان برای تولید سیگنال های تجاری از اندیکاتور باندهای بولینگر استفاده کرد.

   همچنین می‌توان از فاصله بین باندهای بالا و پایین برای نشان دادن تغییر روند، شکست و سایر حرکاتی که با تغییرات شدید قیمت نشان داده می‌شوند، استفاده کرد. این مقدار معمولاً به عنوان پهنای باند نامیده می شود.

   محاسبه

   باندهای بولینگر را می توان در یک سری مراحل محاسبه کرد. اینها منجر به میانگین متحرک (که به عنوان خط وسط استفاده می شود)، انحراف استاندارد، و مقداری که فاکتور انحراف استاندارد را برای استفاده برای پهنای باند نشان می دهد، می شود. در زیر محاسبات آمده است:

   1. میانگین متحرک ساده قیمت در طول n دوره های متعدد (20 پیش فرض است).
   2. انحراف استاندارد محاسبه SMA قبلی؛
   3. SMA به علاوه/منهای انحراف استاندارد ضرب در ضریب (d) برای تعیین پهنای باند (2 پیش فرض است)

   این سه محاسبه خط وسط (SMA)، باند پایینی (SMA – StdDev * d) و باند بالایی (SMA + StdDev * d) را تعیین می کنند. فرمول این محاسبات را می توان به صورت زیر نوشت:

   

   فرمول محاسبه باندهای بولینگر (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

   همه اینها ممکن است کمی انتزاعی به نظر برسد. فرمول‌های ریاضی برای اطلاع از استراتژی‌های کدنویسی مفید هستند، اما اغلب در نمایش استفاده عملی از چیزها کوتاهی می‌کنند. در اینجا نموداری وجود دارد که باندهای بولینگر را با هر عنصر برچسب گذاری شده نشان می دهد:

   

   نمودار قیمت گذاری یک ساله $BTC-USD با باندهای بولینگر که عناصر برچسب گذاری شده همراه با هیستوگرام حجمی را نشان می دهد.(برای بزرگنمایی کلیک کنید)

   ما در اینجا یک تاریخچه قیمت گذاری یک ساله را می بینیم که به صورت نمودار کندل استیک با خطوط بالایی، پایینی و میانی باندهای بولینگر روی هم قرار گرفته است. فاصله بین باندهای بالا و پایین نشان دهنده عرض باند است. در زیر تاریخچه قیمت گذاری نمودار هیستوگرام حجم در این دوره نشان داده شده است - همراهی رایج برای تجسم باندهای بولینگر.

   تفسیر

   باندهای بولینگر را می توان به روش های مختلفی هم به تنهایی و هم به عنوان همراهی با سایر شاخص ها تفسیر کرد. گسترده ترین تفسیر توسط جان بولینگر چنین توصیف شده است:

   باندهای بولینگر بالا و پایین را به صورت نسبی تعریف می کنند. طبق تعریف، قیمت ها در باند بالا بالا و در باند پایین پایین است.

   ساده تر از این نمی شود!دانستن اینکه آیا قیمت نسبتاً بالا یا پایین است لزوماً اطلاعات زیادی در مورد تصمیم معاملات ارائه نمی دهد. به این ترتیب، که توسط جان نیز توصیف شده است، ارزش‌های قیمت‌گذاری نسبتاً پایین یا بالا - همانطور که توسط محاسبات باندهای بولینگر تفسیر می‌شود - به خودی خود به عنوان سیگنال خرید/فروش استفاده نمی‌شوند.

   جان بولینگر در وب‌سایت خود، bollingerbands. com، فهرستی از قوانین باند بولینگر را ارائه می‌کند که راهنمایی‌های کلیدی تفسیری را که از سال‌ها تجارت او ارائه شده است، نشان می‌دهد. من به هر کسی که علاقه مند به یادگیری نحوه تفسیر باندهای بولینگر است پیشنهاد می کنم تا از نزدیک با این لیست آشنا شوند. در زیر چند قانون گیلاس چیده شده است:

   1. قیمت های بسته شدن اولیه در خارج از باندهای بولینگر سیگنال های ادامه روند هستند - نه معکوس.
   2. قیمت‌گذاری می‌تواند باندهای بولینگر را در بازارهای پرطرفدار بدون معکوس بالا و پایین بیاورد.
   3. مقادیر باند بولینگر توضیحات قیمت گذاری نسبی هستند. قیمت در باند بالا نسبتاً بالا و در باند پایین نسبتاً پایین در نظر گرفته می شود.
   4. شاخص های مناسب را می توان از حرکت، حجم، احساسات، علاقه باز، داده های بین بازاری و غیره استخراج کرد.
   5. باندهای بولینگر را می توان در اکثر سری های زمانی مالی، از جمله سهام، شاخص ها، ارز خارجی، کالاها، آتی، اختیار معامله و اوراق قرضه استفاده کرد.
   6. باندهای بولینگر را می توان بر روی میله هایی با هر طول، 5 دقیقه، یک ساعت، روزانه، هفتگی و غیره استفاده کرد.

   اینها تنها تعدادی از قوانین بولینگر باند هستند که جان در وب سایت خود ارسال کرده است. آنها جزئیات بینش و مشاهدات استراتژیک انجام شده توسط جان، تیم او و احتمالاً دیگران را در بیش از 30 سال استفاده از باندهای بولینگر به عنوان یک شاخص معاملاتی بیان می کنند.

   این قوانین، در کنار سایر ابزارهای تفسیری، می توانند برای توسعه استراتژی های معاملاتی الگوریتمی یا اختیاری اعمال شوند. اینها می‌توانند شامل مستقیم باندهای بولینگر یا استراتژی‌های پیچیده‌تر مانند مدل‌سازی رگرسیون برای پیش‌بینی قیمت سهام باشند. در زیر چند استراتژی رایج با استفاده از باندهای بولینگر آورده شده است.

   استراتژی های معاملاتی

   در میان بسیاری از استراتژی‌هایی که از باندهای بولینگر استفاده می‌کنند، یک موضوع مشترک وجود دارد - آنها وضعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد بازار را در نظر می‌گیرند. باندهای بولینگر به بهترین وجه با سایر اندیکاتورها برای تولید سیگنال های تجاری استفاده می شوند. این دیدگاه به طور ضمنی و آشکار چندین بار در قوانین باندهای بولینگر که قبلاً ذکر شد (و همچنین منابع بی‌شماری دیگر) ذکر شده است.

   کسانی که صرفاً به لمس های گروههای فوقانی یا پایین برای سیگنال های تجاری تکیه می کنند ، احتمالاً شاهد یک سری از توقف های زودرس و یا زیان هستند. در زیر برخی از استراتژی های اساسی که از باند های بولینجر برای تکمیل یا تکمیل شده توسط سایر شاخص های فنی استفاده می کنند.

   معکوس

   این یک استراتژی فقط BBand است که به عملکرد قیمت و نزدیکی با گروهها متکی است. هنگامی که یک قیمت در حال حاضر یا نزدیک است ، باند فوقانی پس از شکاف یا به شدت بالا رفتن و سپس بسته شدن در داخل یا در نزدیکی آن در سطح داخلی آن بسته می شود-ممکن است یک آشکار رو به پایین شکل بگیرد. به طور مشابه ، هنگامی که قیمت در حال حاضر باند پایین است ، با شکستن یا به شدت به سمت پایین حرکت می کند ، و سپس در یا یا نزدیک می شود که روند صعودی به سمت بالا ممکن است نزدیک شود.

   سوار شدن به گروهها

   جان بولینگر در کتاب خود ، بولینگر در گروههای بولینگر ، خاطرنشان می کند: "در طی یک پیشروی ، پیاده روی گروه با یک سری از برچسب های گروه فوقانی مشخص می شود ، که معمولاً با چند روز همراه است که قیمت در خارج از گروه بسته می شود" (بولینجر "، 2001).

   این منجر به یک روند رو به بالا که اغلب پایدار است با برچسب های متعدد باند فوقانی مشخص می شود. اگر فقط به لمس های گروه فوقانی تکیه کند ، یک معامله گر زودتر متوقف می شود تا سیگنال های فروش را نشان دهد. با توجه به حجم و عرض باند نسبی می تواند در چنین مواردی به جلوگیری از فروش پیشگیرانه کمک کند.

   فشار باند بولینگر

   در حین توسعه باندهای بولینگر ، آشکار شد که فاصله نسبی بین باندهای فوقانی و تحتانی یک شاخص قدرتمند از شکستن است. این محاسبه به یک ویژگی استاندارد از باندهای بولینگر تبدیل شد و امروزه برای پیش بینی نوسانات بزرگ حرکت می شود.

   استراتژی فشار باند بولینگر پس از مشاهده یک دوره پهنای باند نسبتاً تنگ ، تجارت را نشان می دهد. سپس ، پس از این دوره ، افزایش شدید یا کاهش قیمت مشاهده می شود به گونه ای که نزدیک به خارج از باند سقوط می کند. در مرحله بعد ، قیمت چند میله بعدی در محدوده گروهها قرار می گیرد. با استفاده از این دو تنظیم ، یک شکست بالقوه با عملکرد قیمت که دوباره گروه را لمس می کند مشخص می شود.

   مرور

   ابزار گروههای بولینگر به ندرت مورد اختلاف قرار می گیرد. ابزار این نشانگر - همه قطعات شامل - می تواند در بازارهای فارکس ، اوراق بهادار ، رمزنگاری و حتی آتی بازارهای آینده استفاده شود (چن ، 2018). در اینجا ما اصول اولیه چگونگی محاسبه گروههای بولینگر و معرفی مختصر در مورد چگونگی تفسیر ارزشهای آنها را مشاهده کرده ایم.

   من نمی توانم یک ذکر واحد را در مورد گروههای بولینجر که در آن این سلب مسئولیت شدید گنجانده نشده است به یاد بیاورم: از آنها به تنهایی برای تولید سیگنال های تجاری استفاده نکنید. جفت شدن با خطوط روند ، سایر شاخص ها و آگاهی شدید از حجم و عملکرد قیمت ضروری است. گروههای بولینگر بینش خوبی در مورد خرید فشارهای هر بازار ارائه می دهند و می توانند به عنوان پایه و اساس قوی هر استراتژی تجارت الگوریتمی خدمت کنند.

   داده های قیمت گذاری نسبی ارائه شده توسط باند بولینگر مشابه چندین شاخص دیگر است. اینها شامل میانگین میانگین واگرایی همگرایی (MACD) و نوسان سازهای تصادفی است. در کنار هم ، این شاخص ها می توانند چندین سطح تأیید را برای سیگنال های تولید شده ارائه دهند - یک استراتژی مفید در علفهای هرز سیگنال های کاذب که منجر به اعدام های تجاری ناخوشایند می شود!

   منابع

   1. بولینگر ، جان. بولینگر در گروههای بولینگر. چاپ اول ، آموزش مک گرا-هیل ، 2001.
   2. چن ، جینگ چائو ، و همکاران."سودآوری قوانین ساده تجارت فنی ثابت با داده های فرکانس بالا از آینده شاخص چینی."Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، جلد. 492 ، 2018 ، صص 1664-78. Crossref ، doi: 10. 1016/j. physa. 2017. 11. 088.

   Comm Graphic BSC. NSCU ، نامزد BSC CS WCU. یادگیرنده و کارآفرین عمر متخصص در طراحی ، بازاریابی دیجیتال و توسعه برنامه های وب. مجذوب سیستم های طبیعی ، همزمانی و ماهیت آگاهی.