الگوی شمعدان-استراتژی معاملاتی دوجی (بک تستها و عملکرد تاریخی)

استراتژی های معاملاتی دوجی محبوب هستند و الگوی دوجی یکی از معروف ترین الگوهای شمعدان است. الگوهای شمعدان چندین "مشتقات" دارند و می توانند همراه با میله های دیگر استفاده شوند. حداقل وجود دارد 64 الگوهای مختلف شمعی که یک نام داده شده است, لطفا مقاله ما در مورد چگونه بسیاری از الگوهای شمعی وجود دارد به عنوان خوانده شده?

الگوی دوجی است ? می توانید یک استراتژی تجاری دوجی ما توسعه ? در این مقاله ما یک استراتژی دوجی را بر روی اس اند پی 500 تست می کنیم.

شمعدان کار? بسیاری بر این باورند که شمعدان ها هیچ ارزش پیش بینی کننده ای ندارند اما تست های ما نشان می دهد که برخی از شمعدان ها ممکن است مفید باشند. ما حتی یک مقاله در مورد 3 الگوهای شمعدان صعودی که کار می کنند نوشتیم.

ما از شمعدان ها به عنوان یک ابزار بصری در نمودارهای خود استفاده می کنیم اما تاکنون هنوز به عنوان یک استراتژی تجاری مستقل عمل نکرده ایم. ما از شمعدان ها به عنوان نمودار استفاده می کنیم فقط به این دلیل که از نظر بصری جذاب تر هستند و نمودار را "خواناتر"می کنند.

اما ابتدا بیایید با توضیح الگوی دوجی شروع کنیم:

فهرست مطالب:

الگوی شمعی به نام دوجی است?

الگوی دوجی عمدتا به عنوان الگوی "معکوس" طبقه بندی می شود اما این بدان معنا نیست که قیمت ها باید معکوس شوند. به درستی به عنوان پایان یک روند مشاهده می شود. به عنوان مثال بازار در جهتی پایین رفته است و سپس یک روز قیمت ها تقریبا در همان جایی که شروع شده اند به پایان می رسند (باز و بسته کم و بیش با یک قیمت هستند). این نشان می دهد که خرس ها ممکن است پس از چند روز کاهش شاخص کنترل خود را از دست بدهند. این لزوما به این معنی نیست که ما می توانیم انتظار صعودی صعودی داشته باشیم. بهترین بازه زمانی برای شمعدان میله های روزانه است.

ما یک کتاب شمعدان داریم که توسط گریگوری ال موریس نوشته شده است در قفسه کتاب ما به نام نمودار شمعدان توضیح داده شده است . این کتابی است که ما در سال 1998 خریداری کردیم. موریس الگوی دوجی را اینگونه تعریف می کند (او از اصطلاح "بالا در حال چرخش"استفاده می کند):

تاپ های چرخان خطوط شمعدانی هستند که دارای بدنه های کوچکی با سایه های بالا و پایین هستند که طول بیشتری نسبت به طول بدن دارند. این نشان دهنده بلاتکلیفی بین گاوها و خرس ها است....بدن کوچک نسبت به سایه ها چیزی است که باعث چرخش بالا می شود.

موریس سپس به توضیح انواع مختلف دوجی می پردازد: دوجی, دوجی پا بلند, سنگ قبر دوجی, سنجاقک دوجی, چهار قیمت دوجی, ستاره ها, و چتر کاغذی. کاملا عجیب و غریب! دوجی همراه با سایر میله ها و شمع ها استفاده می شود.

در اینجا یک مثال از یک دوجی است:

همانطور که می بینید "بدن" بسیار کوچک و "سایه ها" بلند است. در این حالت دوجی قبل از بالا رفتن به سمت بالا یک ته کامل درست کرد.

بیایید به طور سیستماتیک تر و پشتی ترین استراتژی های دوجی در مورد جاسوسی نگاه کنیم, صندوق عقب برای اس&پی 500.

استراتژی شمعدان دوجی شماره 1:

متاستوک دارای یک تشخیص دهنده الگوی داخلی برای شمعدان است. ما به سادگی از این یکی استفاده کردیم و برای جاسوسی روی دوجی ها تست دادیم. تنها شرطی که ما استفاده کردیم این است که حداقل یک روز از دو روز گذشته باید یک روز پایین باشد (از جمله دوجی). خروج است در نزدیک پس از دو روز متوالی تا. در اینجا نتیجه است:

45 معاملات و 36 برندگان. میانگین سود قابل احترام است 0.76% در هر تجارت (34.2% در مجموع. نمودار بازده را فقط با 50 درصد سرمایه اختصاص داده شده نشان می دهد). تنها سال پایین 2008 است.

استراتژی شمعدان دوجی شماره 2:

قرار است دوجی یک الگوی معکوس باشد. چه اتفاقی می افتد اگر ما تنها طولانی اگر نزدیک است زیر یک میانگین متحرک 10 روزه?

تعداد معاملات فقط به 25 کاهش می یابد اما 22 نفر برنده هستند. افزایش متوسط است 1,39% در هر تجارت, کاملا محترم.

چه چیزی باعث این نتیجه خوب? شانس? خروج خوب? ما معتقدیم دلیل اصلی این است که بازار تا حدودی "اشباع فروش" است و ما در یک جهش فروش. دوجی ممکن است ارزشی داشته باشد اما ما اطمینان نداریم.

استراتژی شمعدان دوجی شماره 3: کوتاه

چه می شود اگر وارونه کنیم و کوتاه شویم? در اینجا نتیجه بالعکس در مقایسه با طولانی است (و بستن ورودی باید بزرگتر از میانگین روز 10 نزدیک باشد):

32 معاملات, 19 برندگان و افزایش متوسط 57%. خیلی خوب برای یک استراتژی کوتاه!

به طور کلی کوتاه همیشه بسیار پیچیده تر از استراتژی های طولانی است. تنها سال های پایین 2006 و 2012 است. تجربه من به من یاد داده است که بازار خیلی سریعتر از افزایش افت می کند. بنابراین اجازه دهید در یک هدف در کوتاه از قرار 1%:

هدف سود هیچ بهبودی ندارد و بدتر می شود.

بنابراین به طور خلاصه, این استراتژی ممکن است قابل معامله, اما تنها همراه با دیگر گزینه های جایگزین.

اگر شما می خواهید به خواندن بیشتر در مورد الگوهای شمعی, توصیه ما به شما خواندن مقالات در معامله گر قوی.

استراتژی شمعدان دوجی – نتیجه گیری از بک تست:

الگوی شمعدان دوجی می تواند به عنوان ورودی در استراتژی های معاملاتی استفاده شود یا همانطور که این مقاله نشان داده است می تواند به عنوان یک استراتژی تجاری مستقل دوجی استفاده شود .