به تلاش خود برای شکار برای دوره های فارکس یا مربیان پایان دهید ، هر هفته دیگر یک مورد جدید وجود خواهد داشت. اگر به دنبال "گورو گورو" هستید "بهترین در صنعت" "یکی از بهترین تاجر فارکس جهان" - همانطور که توسط دانشجویان من شهادت داده است.
Histogram & Crossover MacD: هر آنچه شما باید بدانید
تجارت حرکت می تواند یک تجربه عصبی باشد. اگر درست انجام شود ، می توانید سود زیادی را به سرعت بدست آورید. اگر اینگونه نباشد ، می توانید تصمیمات خرید و فروش اشتباه بگیرید که می تواند مارپیچ ضرر را به شما منتقل کند. یکی از ابزارهای کمک به معامله گران در حرکت ، استفاده از نشانگر MACD و هیستوگرام MACD است. در اینجا ، ما بحث خواهیم کرد که چگونه می توانید از آن استفاده کنید.
فهرست
نشانگر حرکت Histogram MACD چیست؟
واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) نشانگر این است که حرکت روند را ردیابی می کند. این ارتباط بین دو میانگین متحرک قیمت یک بازار را نشان می دهد. شما MACD را با کم کردن EMA 26 دوره از EMA 12 دوره (میانگین متحرک نمایی) دریافت می کنید. با این کار ، شما خط MACD را دارید.
نشانگر MACD به تنهایی اطلاعات کافی را در هنگام خرید یا فروش سیگنال ارائه نمی دهد. برای این کار ، به خط سیگنال نیاز خواهید داشت. خط سیگنال در اصل یک EMA 9 روزه MACD است. با استفاده از این خط بر روی خط MACD ، به راحتی می توانید ببینید چه موقع خرید یا فروش می کنید.
به عنوان مثال ، اگر خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، تعصب شما کوتاه است. برعکس ، وقتی MACD زیر خط سیگنال است ، طولانی می روید. روش های زیادی برای دیدن نشانگر MACD وجود دارد. با این حال ، بیشتر معامله گران از آن برای شناسایی واگرایی ، متقاطع و همچنین افزایش سریع یا سقوط استفاده می کنند. بعداً در مورد استراتژی های شاخص MACD بحث خواهیم کرد.
فرمول محاسبه هیستوگرام MACD
خط MACD بر اساس محاسبه ای تولید می شود که EMA 26 دوره ای (که به آن EMA طولانی مدت نیز گفته می شود) را از EMA 12 دوره (EMA کوتاه مدت) کم می کند. از این طریق ، ما می توانیم با کم کردن خط سیگنال از خط نشانگر ، هیستوگرام MACD را داشته باشیم.
EMA نوعی میانگین متحرک است که نقاط داده های اخیر را در اولویت قرار می دهد. EMA گاهی اوقات میانگین متحرک وزن نمایی نامیده می شود. تفاوت بین EMA و SMA (میانگین حرکت ساده) در این است که EMA وزن و اهمیت بیشتری به تغییرات قیمت اخیر می دهد. SMA صرفاً وزن مساوی را برای همه چیز در دوره اعمال می کند.
رنگ هیستوگرام MACD
هنگامی که نشانگر MACD را فعال می کنید ، شاخص زیر نمودار قیمت است.(در مورد شاخص های دیگر در اینجا بخوانید: نشانگر ATR ، نشانگر تصادفی ، نشانگر RSI) خط MACD خط آبی و خط سیگنال خط نارنجی است. معمولاً وقتی نشانگر MACD را فعال می کنید ، هیستوگرام MACD را نیز در اختیار شما قرار می دهد. در اینجا به شما نمودارهای نوار داده می شود که با دو خط حرکت می کنند ، که این هیستوگرام است.
تنظیمات هیستوگرام MACD
در حالی که برخی از معامله گران دارای تنظیمات بی نظیر Histogram MACD هستند ، بهتر است به تنظیمات پیش فرض بپیوندید. این امر به این دلیل است که بازار یک بستر همیشه در حال تغییر است. حتی اگر تنظیماتی را پیدا کرده اید که امروز کار می کند به این معنی نیست که فردا مؤثر خواهد بود. بنابراین بهترین راه برای استفاده بیشتر از هیستوگرام MACD ، بهینه سازی تنظیمات نیست ، بلکه بیشتر به سیگنال های تولید شده از تنظیمات پیش فرض نگاه می کنیم و یاد می گیرید که چگونه از آنجا بروید.
مقادیر هیستوگرام MACD
مقدار هیستوگرام MACD می تواند مثبت یا منفی باشد. وقتی EMA کوتاه مدت بالاتر از EMA بلند مدت باشد مثبت است. برعکس، اگر EMA کوتاه مدت کمتر از EMA بلند مدت باشد منفی است. فاصله بین MACD تا خط پایه آن، چه در بالا یا پایین، نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.
استراتژی هیستوگرام MACD
با وجود تئوری هایی که در راه نیستند، اجازه دهید در مورد چگونگی استفاده از هیستوگرام MACD برای شناسایی نقاط ورود و خروج صحبت کنیم. به خاطر داشته باشید که درگیر شدن در معاملات حرکتی مانند این نیاز به یک اعصاب فولادی دارد. این یکی از دلایلی است که تجارت مومنتوم دشوار است زیرا قبل از اقدام باید منتظر لحظه مناسب باشید و بسیاری از افراد در انجام این کار شکست می خورند و در نهایت خود را کوتاه می فروشند. استراتژی های زیر باید به شما در شروع کار کمک کند.
استراتژی ورود
دکتر الکساندر الدر سیستم ضربه ای را ایجاد کرد که برای شناسایی نقاط ورودی با استفاده از یک شاخص حرکت برای اندازه گیری اینرسی بازار و یک شاخص دیگر برای اندازه گیری حرکت استفاده می شود. در این مورد، از میانگین متحرک نمایی (EMA) برای اندازه‌گیری اینرسی و MACD برای تکانه استفاده می‌کنیم، که هر دو در یک نشانگر MACD گنجانده شده‌اند.
هنگامی که EMA افزایش می یابد، اینرسی یک سوگیری صعودی دارد. هنگامی که EMA سقوط می کند، اینرسی دارای یک سوگیری نزولی است. برای هیستوگرام MACD، اگر افزایش یابد، حرکت صعودی در حال افزایش است. اگر سقوط کند، آنگاه یک حرکت نزولی است. در زیر نشانگر MACD با خط MACD و خط سیگنال نامرئی و نشانگر EMA فعال است.
برای این سیستم، شما به دنبال لحظه ای هستید که هیستوگرام EMA و MACD در یک جهت هستند. این سیگنال ورود شما خواهد بود. این به این دلیل است که اینرسی و تکانه با هم روند را به سمت بالا یا پایین سوق می دهند. بنابراین، هنگامی که هیستوگرام EMA و MACD هر دو در حال افزایش هستند، به این معنی است که حرکت نزولی است و به احتمال زیاد روند به افزایش ادامه خواهد داد. برعکس، اگر هر دو EMA و MACD در حال کاهش باشند، به این معنی است که روند رو به کاهش است.(همچنین در مورد: Trendline Trading بخوانید)
راهی برای اصلاح نقاط ورود شما وجود دارد. اگر به عنوان مثال با نمودارهای روزانه راحت هستید، پس باید به نمودار هفتگی نگاهی بیندازید. شما باید تمایل نزولی یا صعودی بازار را تحلیل کنید. برای کمک به شناسایی روند بازار در مقیاس زمانی بزرگتر، از EMA 26 هفته ای و هیستوگرام MACD هفتگی برای نمودار هفتگی استفاده کنید.
وقتی روند بلندمدت را می دانید، می توانید به نمودار روزانه برگردید و با روند معامله کنید. به عبارت دیگر، شما با در نظر گرفتن تصویر بزرگتر معامله می کنید، بنابراین ریسک را به حداقل می رسانید.(همچنین بخوانید: نسبت پاداش ریسک) معاملات مطلوب در اینجا معاملاتی هستند که در همان جهت روند هفتگی بلندمدت حرکت می کنند. در این حالت می توانید از تنظیمات 13 روزه و MACD 12:26:9 استفاده کنید و می توانید منتظر سیگنال مناسب باشید.
در زیر نمونه ای از نمودار هفتگی و نمودار روزانه (به ترتیب) هر دو نشان دهنده روند صعودی است که نشان دهنده معاملات مطلوب است.
ما از نمودار روزانه برای معاملات خود و نمودار هفتگی برای مشاهده روند بلند مدت استفاده خواهیم کرد. شما می توانید در بازه زمانی متفاوتی نیز معامله کنید. برای تعیین اینکه کدام یک نمودار بلندمدت قابل دوام است، کافی است تایم فریم فعلی خود را در 5 به 7 ضرب کنید. به عنوان مثال، اگر در نمودار 15 دقیقه ای معامله می کنید، بازه زمانی بزرگتر 1 ساعت است و باید به نمودار 1 ساعته نگاه کنید. برای شناسایی روند بزرگتر در بازی.
به عنوان مثال ، اگر در نمودار روزانه تجارت می کنید و از نمودار هفتگی برای مرجع استفاده می کنید ، صبر می کنید تا EMA 13 روزه و هیستوگرام MACD برای بالا رفتن با هم. این یک سیگنال خرید قوی است و شما باید طولانی بروید و در آنجا بمانید تا سیگنال ناپدید شود ، یعنی زمانی که EMA و هیستوگرام دیگر با هم بالا نمی روند.
از طرف دیگر ، اگر روند هفتگی در حال کاهش است ، صبر کنید تا 13 روز EMA و Histogram MACD برای پایین آمدن در نمودار روزانه. این یک سیگنال فروش خوبی است و پس از آن باید کوتاه بروید. علاوه بر این ، شما باید در لحظه ناپدید شدن سیگنال خرید ، موقعیت کوتاه را بپوشانید.
تکنیک هایی برای خروج از موقعیت ها
معاملات حرکت می تواند در هر دو بازار با روند قوی و یا ریزه کاری بسیار مؤثر باشد زیرا این کار در یک بازه زمانی کوتاه انجام می شود. بهترین بازارها در هر هفته مواردی هستند که روند داخلی قوی دارند و این همان جایی است که شما باید تجارت کنید. به همین دلیل است که تجارت حرکت به عصب فولاد نیاز دارد زیرا تجارت داخل کشور می تواند عصبی باشد. گفته می شود ، به یاد داشته باشید که قبل از پایین آمدن قطار حرکت را خاموش کنید و سود خود را با آن بگیرید.
ما قبلاً استراتژی ورود را پوشش داده ایم. نقطه خروج شما لحظه ای است که هر یک از شاخص ها از بالا رفتن متوقف می شوند. در یک نمودار معاملاتی روزانه ، هیستوگرام MACD تمایل دارد که ابتدا این واگرایی را با ضعف حرکت ، واگرایی کند. البته ، کند شدن حرکت به این معنی است که سیگنال خرید از بین رفته است. برای برخی از معامله گران ، این یک سیگنال واقعی نیست. با این حال ، با استفاده از سیستم Impulse ، این یک سیگنال فروش است.
اگر روند هفتگی در حال کاهش است و هیستوگرام EMA و MACD نیز در نمودار روزانه پایین می آیند ، و اینکه شما در یک موقعیت کوتاه قرار دارید (و باید) ، بهتر است در هر لحظه از هر دو شاخص ، شلوارک خود را بپوشانیدمتوقف کردن سیگنال فروش. این زمانی است که حرکت نزولی در حال از دست دادن بخار است و در حال حاضر بیشتر نزول خود را انجام داده است. شما باید قبل از اینکه روند به پایین راک برخورد کند ، بفروشید.
بر خلاف نقاط ورود ، نقاط خروج به شما نیاز دارند که سریع روی پاهای خود باشید ، لحظه ای که می بینید روند به پایان می رسد. کل سیستم در مورد سوار شدن به حرکت است ، بنابراین وقتی بخار را از دست می دهد ، بیرون می آیید.
TradingView MACD
Histogram MACD در TradingView و همچنین تعداد زیادی از سیستم عامل های آنلاین Forex در دسترس است. برای TradingView ، قبل از اینکه بتوانید از ویژگی های پیشرفته آنها استفاده کنید ، ابتدا باید با آنها یک حساب کاربری ایجاد کنید.
هشدار هیستوگرام MACD
تجارت فارکس ممکن است بیشتر اوقات هیجان انگیزترین تجربه را ارائه ندهد. اگر چشم خود را در نمودار متحرک نگه ندارید ، می توانید حوصله یا پریشان داشته باشید و به طور بالقوه می توانید یک نقطه ورودی یا خروج را از دست ندهید. به همین دلیل ، جامعه هشدارهای مختلف هیستوگرام MACD را برای پینگ کردن شما ایجاد کرده است وقتی یک وضعیت خاص برآورده می شود مانند وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می کند. بسیاری از آنها بسیار قابل تنظیم هستند ، برخی از آنها می توانند یک ایمیل برای شما ارسال کنند تا از هرگونه به روزرسانی قابل توجه به شما اطلاع دهند.
جوانب مثبت و منفی MACD
MACD قادر است قدرت روند فعلی بازار را از طریق هیستوگرام نشان دهد. علاوه بر این، می تواند مناطقی را که بیش از حد خرید و فروش بیش از حد خرید کرده اند، شناسایی کند، به این ترتیب، ارزش خط سیگنال بیشتر از مقدار MACD و در جایی که مقدار سیگنال کمتر از مقدار MACD است. علاوه بر این، MACD با سبک معاملاتی شما بسیار قابل تنظیم است. علاوه بر این، MACD به تنهایی دارای چندین استراتژی است، که آن را به ابزاری پیشرفته برای تسلط با افزودن های متعدد به زرادخانه تجاری شما تبدیل می کند. با این حال، این یک شاخص عقب مانده است، به این معنی که صلیب های MACD ممکن است چند شمع تاخیر داشته باشند، بنابراین تیزترین ورود و خروج ممکن را ارائه نمی دهند. متعاقباً، می‌تواند سیگنال‌های متناقضی را در بازارهای متلاطم ارائه دهد و تا حدودی غیرقابل اعتماد شود.
استراتژی متقاطع MACD
MACD می تواند سیگنال های زیادی را در یک بازه زمانی مشخص بدهد، بنابراین می تواند برای معامله گران چالشی باشد تا قدرت سیگنال را تایید کنند. درجه قدرت تلاقی های MACD بر اساس داده های تاریخی متفاوت است. ضربدر MACD قوی‌تر است، با احتمال بالاتر، زمانی که ضربدر بالای خط صفر باشد، بیشتر از ضربدر اخیر قبلی که خودنمایی می‌کند. شکل زیر این موضوع را در نمودار زنده نشان می دهد.
تجزیه و تحلیل MACD
استراتژی متقاطع MACD یکی از ساده ترین و پرکاربردترین استراتژی های موجود است. برای تشریح سودآوری این استراتژی، یک سری از بک تست در بازه زمانی H4 انجام می شود.
در این سری از آزمون‌های برگشتی، جفت EURUSD به عنوان نمونه ای برای خودروی فارکس، AAPL به عنوان نمونه برای نشان دادن وسیله نقلیه سهام و BTCUSD به عنوان نمونه برای نشان دادن وسیله نقلیه ارز دیجیتال گرفته می شود.
برای سادگی، فرض می کنیم که تمام معاملات انجام شده دارای ریسک 1٪ از حساب هستند.
تعاریف: نسبت پاداش ریسک متوسط= (نسبت پاداش ریسک کل معاملات برنده/ تعداد کل بردها) سودآوری (درصد سود)= (تعداد برد* پاداش)- (بدون ضرر* 1) [ریسک 1٪ است]
نمونه های بک تست در شکل های زیر نشان داده شده است:
برای نتایج Backtest، معاملات با مناطق آبی و زرد نشان دهنده یک برد کلی با منطقه آبی به عنوان پاداش و منطقه زرد به عنوان ریسک پذیرفته شده است.
همانطور که در بک تست ما نشان داده شده است، نرخ برد این استراتژی برای EURUSD (Forex) 30٪، AAPL (Stocks) 40٪ و BTC (Crypto) 20٪ است.
متوسط نسبت پاداش ریسک این استراتژی برای EURUSD (Forex) 1. 09، AAPL (سهام) 1. 58 و BTC (Crypto) 1. 06 است.
سودآوری این استراتژی برای EURUSD (Forex) -3. 73-، AAPL (Stocks) 0. 32 و BTC (Crypto) -5. 88 است.
نتیجه گیری MACD
اگرچه استراتژی متقاطع MACD دارای نرخ برد فوق‌العاده یا نسبت میانگین ریسک به پاداش نیست، از این رو آن را تا حدودی بی‌سود به نظر می‌رساند، این تنها یکی از استراتژی‌های متعدد برای استفاده از اندیکاتور MACD است. بدون شک استراتژی های پیشرفته تر و سودآور دیگری برای استفاده از آن وجود دارد. با این حال، MACD یک ابزار بسیار مفید و پرکاربرد برای نشان دادن است، در کنار سایر نشانگرهایی که باید به تنظیمات شما اضافه شوند. ناگفته نماند که می توان آن را متناسب با سبک های معاملاتی نیز سفارشی کرد.
و این همه آن چیزی است که برای شروع باید در مورد هیستوگرام MACD بدانید. اگر با معاملات مومنتوم آشنایی ندارید، بهتر است برای شروع با یک حساب آزمایشی با مقداری ارز مجازی شروع کنید تا بتوانید قبل از اینکه سرمایه واقعی خود را در معرض خطر قرار دهید، تجربه ای کسب کنید.
