استراتژی های معاملاتی نشان داد – "در داخل نوار" نقد و بررسی

استراتژی معاملاتی معکوس روند "داخل نوار" عمدتا برای فارکس طراحی شده است و می تواند در همه جفت ارز در هر بازه زمانی استفاده شود. قوانین خود دولت است که:

"نوار داخلی"چیست

الگوی "نوار داخلی" یک استراتژی معاملاتی با قیمت دو بار است که نوار داخلی کوچکتر و در محدوده بالا به پایین نوار قبلی است.

نحوه تجارت "داخل نوار"

یک معامله گر خرید سفارش بر روی یک الگوی نوار در داخل در طول یک روند نزولی. سفارش فروش باید بر الگوی نوار در داخل در طول یک روند صعودی قرار داده شده.

تست برگشت اولیه

برای اجرای تست پشتی ما یک استراتژی تجاری کامل در داخل نوار را به عنوان یک مشاور متخصص متاتریدر 4 کدگذاری کرده ایم. در طول تجزیه و تحلیل اولیه ما را شناسایی کرده اند که بهترین چارچوب زمانی برای استراتژی تجاری در داخل نوار است 1 ساعت (ساعت 1). ما یک تست پشت استراتژی معاملاتی در داخل نوار را اجرا کرده ایم. برای تست ما به عنوان یک قاعده خروج از تجارت ما از توقف عقب 30 پیپ استفاده کرده ایم که پس از شروع تجارت راه اندازی می شود و هر 1 پیپ سود جدید اصلاح می شود. از نقطه نظر ما چنین رویکردی اجازه می دهد تا به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن افت سرمایه. ما تست را برای 2010.01.01-2020.01.01 با استفاده از هر مدل سازی تیک بر روی یورو / دلار-ح1 با استفاده از اهرم 1:1 بدون سرمایه گذاری مجدد انجام داده ایم و فرض می کنیم اسپرد برابر با 10 تیک است. این پارامترهای اصلی عملکرد استراتژی معاملاتی در داخل نوار در حالت غیر بهینه شده است:

تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی

پس از اجرای تست اولیه از یک استراتژی غیر فیلتر ساده ما انجام تجزیه و تحلیل داده های تجاری است که اجازه می دهد تا برای شناسایی فیلتر ممکن است به استفاده از استراتژی بیشتر سود کاهش افت سرمایه به طور همزمان. نمودار زیر ممکن است برخی از بینش ممکن است که فیلتر به درخواست (زمان جلسات, روز هفته محدودیت, روند قدرت مرز, شرایط اشباع خرید/اشباع فروش, محدوده نوسانات) به نوبه خود این استراتژی سود باید شما تصمیم به استفاده از این استراتژی در پرتفوی سرمایه گذاری خود را:

بهینه سازی

در داخل نوار را می توان با شاخص های دیگر برای فیلتر کردن معاملات از دست دادن و سیگنال های ورود دقیق تر استفاده می شود. پس از تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی ما بینش های زیر را پیدا کرده ایم که به ما کمک کرده است تا استراتژی معاملاتی نوار داخلی را در 20 برابر کاهش دهد:

• Trades that were opened at a too low and at a too high value of ADX have appeared to bring more losses when trading “Inside Bar” trading strategy during 2010 – 2020. ADX shows the power of the current trend. It is more reasonable to take trades at a more stable trend. (ROI increase -9.8% ->4.2 %, Drawdown reduction 98. 98% ->24%)
• The majority of buy trades that were opened at a too low value of Stochastic and the majority of sell trades that were opened at a too high value of Stochastic were losing when trading “Inside Bar” trading strategy during 2010 – 2020. It is risky to take trades in the overbought and oversold zones. (ROI increase -9.8% ->1.7 %, Drawdown reduction 98. 98% ->23.58%)
• Most of the buy trades that were opened at a too high value of CCI were losing when trading “Inside Bar” trading strategy during 2010 – 2020. Traders often use CCI on the longer-term chart to identify the major trend and on the shorter-term chart to isolate pullbacks and generate trade signals. (ROI increase -9.8% ->-5.5 %, Drawdown reduction 98. 98% ->74.3%)
• Most of the sell trades that were opened at a too high value of Williams Percent Range indicator were losing when trading “Inside Bar” trading strategy during 2010 – 2020. Williams Percent Range is a momentum-kind indicator and measures overbought and oversold levels. (ROI increase -9.8% -> -6.5 %, Drawdown reduction 98.98% ->86.8%)

نتایج بهینه سازی

ما داده های دریافت شده از تست استراتژی معاملاتی نوار داخلی را در طول سال های 2010 تا 2020 تجزیه و تحلیل کرده ایم و برخی از فیلترها مانند محدوده تصادفی, ویلیامز درصد و سی سی و ایکس را اعمال کرده ایم. در نتیجه سوددهی استراتژی ا ز-98.89% به 63.82% افزایش یافته و افت از 98.98% به 4.74% با استفاده از اهرم 1:1 کاهش یافته است.

تست برگشت پس از بهینه سازی

کاهش افت سرمایه به ما این امکان را داده است که اهرمی را که می توان در هنگام معامله با این استراتژی استفاده کرد تا 1:30 افزایش دهیم که به نوبه خود منجر به افزایش بازگشت سرمایه سالانه تا 19.29 درصد شده است !

کاهش افت سرمایه همچنین به ما امکان استفاده از محاسبه لات مبتنی بر ریسک را داده است. در زیر شما می توانید نتایج تست بازگشت با استفاده از see 10,000 تعادل اولیه و 10% خطر در هر تجارت را ببینید:

استراتژی معاملاتی خود را تجزیه و تحلیل کنید!

اگر شما یک استراتژی تجاری است که شما می خواهید به تجزیه و تحلیل, بهینه سازی و افزایش سود دهی خود (و یا حتی به نوبه خود از دست دادن را به یک استراتژی تجارت در بازار فارکس سود ) – احساس رایگان با ما تماس بگیرید! تیم تجزیه و تحلیل داده های تجاری ما در عرض 24 ساعت به شما پاسخ خواهد داد و تمام اطلاعات مورد نیاز را روشن می کند.

برنامه نویسی سفارشی

شرکت ما متخصص در سیستم های تجاری خودکار و شاخص های تجاری توسعه برای سیستم عامل های تجاری محبوب ترین, مانند متاتریدر 4/5, نینجاتریدر 7/8, تجارت, تجارت و سیتردر.

اگر شما نیاز به خود نرم افزار تجارت خودکار خود را طراحی شده بر اساس نیازهای فردی خود را, یک درخواست برای مشاوره رایگان با تیم ما از برنامه نویسان حرفه ای و پیدا کردن هزینه و شرایط توسعه پروژه خود را.

توجه: نتایج عملکرد فرضی و یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی, بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی, نتایج شبیه سازی شده انجام معاملات واقعی را نشان نمی. همچنین, از معاملات اجرا نشده اند, نتایج ممکن است تحت یا بیش از جبران تاثیر, در صورت هر گونه, از عوامل بازار خاص, مانند کمبود نقدینگی. برنامه های معاملاتی شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که با بهره مندی از ادراک طراحی شده اند. هیچ نمایندگی است که ساخته شده است که هر حساب خواهد شد و یا به احتمال زیاد برای رسیدن به سود یا زیان شبیه به کسانی که نشان داده شده است. عملکرد گذشته لزوما نشان دهنده نتایج بعدی نیست. مشتری مسوولیت استفاده از محصول را با ریسک خود بر عهده دارد و "الگوریتم های نوردمن" هیچ گونه خسارت احتمالی ناشی از استفاده از محصول را شامل نمی شود و فقط به ضرر محدود نمی شود.

با پس زمینه مالی, با استفاده از تکنیک های برنامه نویسی عالی, در حال توسعه سیستم های تجاری خودکار با کیفیت پر زرق و برق است که در خدمت هدف سرمایه گذاری خود را.

• برنامه نویسی متاتریدر 4
• برنامه نویسی متاتریدر 5
• برنامه نویسی نینجاتریدر
• برنامه نویسی سی تریدر
• برنامه نویسی تجارت ویو
• برنامه نویسی تجارت

• چگونه کار می کند?
• چگونه به سفارش?
• زمان تخمینی تحویل
• شرایط و روش های پرداخت
• تعهدات گارانتی محصول
• سیاست بازپرداخت
• محرمانه بودن

تجارت شامل ریسک قابل توجهی است و برای هر سرمایه گذار نیست. یک سرمایه گذار می تواند به طور بالقوه تمام یا بیشتر از سرمایه گذاری اولیه را از دست بدهد. سرمایه ریسک پولی است که می تواند بدون به خطر انداختن سرمایه از بین برود امنیت مالی یا سبک زندگی. فقط سرمایه ریسک باید برای تجارت استفاده شود و فقط کسانی که سرمایه ریسک کافی دارند باید تجارت را در نظر بگیرند. عملکرد گذشته لزوما نشان دهنده نتایج بعدی نیست.

نتایج عملکرد فرضی و یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی, بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی, نتایج شبیه سازی شده انجام معاملات واقعی نشان نمی. همچنین, از معاملات اجرا نشده اند, نتایج ممکن است تحت یا بیش از جبران تاثیر, در صورت هر گونه, از عوامل بازار خاص, مانند کمبود نقدینگی. برنامه های معاملاتی شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که با بهره مندی از ادراک طراحی شده اند. هیچ نمایندگی است که ساخته شده است که هر حساب خواهد شد و یا به احتمال زیاد برای رسیدن به سود یا زیان شبیه به کسانی که نشان داده شده است.

لطفا توجه داشته باشید که توصیفات موجود در این وب سایت ممکن است نماینده سایر مشتریان یا مشتریان نباشد و تضمینی برای عملکرد یا موفقیت بعدی نباشد.

الگوریتم نوردمن است در قبال هر گونه خطر است که شما با استفاده از یک شاخص به پایان رسید از نوردمن الگوریتم شاخص پایه مواجه نیست. لطفا از نرم افزار به عهده خود استفاده کنید. تمام قطعات نرم افزار مطابق با برخی از مفاهیم تجاری شناخته شده رایج و الگوریتم نوردمن می کند دقت و یا عملکرد تنظیمات ورود نرم افزار را تضمین نمی کند کد.