قبل از اینکه عمیقاً وارد نشانگر شویم ، ابتدا باید خالق آن - ریچارد دونچیان را درک کنیم.
والدین ریچارد فقط 20 سال قبل از تولد وی در سال 1905 از ارمنستان به ایالت ها مهاجرت کردند. ریچارد در بهترین مدارس تحصیل کرده بود و فرض بر این بود که وی به اداره تجارت خانواده کمک می کند. خوب ، بازار برای مختل کردن این مسیر بسیار خطی برای زندگی کار وجود دارد. ریچارد دانشجوی بازی شد و در نهایت کار خود را در بازارها آغاز کرد.
ریچارد پس از خدمت به افتخار در طول جنگ جهانی دوم ، اولین گروه معاملاتی آینده را ایجاد کرد. در نهایت تا پایان کار خود ، ریچارد شروع به تجارت فعالانه بازارها در مقابل خرید و نگه داشتن موقعیت ها کرد.
به یاد داشته باشید ، تجارت فعال در دهه 50 و 60 چیزی شبیه به امروز نیست.
اما یک نکته کلیدی وجود دارد که می خواهم در مورد چگونگی درک ریچارد دنیای تجارت را بیان کنم. ریچارد با تعریف یک معامله گر محافظه کار بود. روشهای وی به طور صحیح مبتنی بر یافتن محافظه کارترین روش برای سودآوری از بازارهای آینده و در نهایت سهام بود.
من این نکته را بیان می کنم تا قبل از اینکه عمیق تر شویم ، به صورت مقدماتی تأسیس کنیم ، که ریچارد فکر می کرد بهتر است سهام کمتری را تجارت کنیم.
نکته مهم دیگر برای همه سرمایه گذاران شما این است که ریچارد تا سالهای بعد خود شروع به کسب درآمد نکرد. بنابراین ، اگر در دهه 40 یا 50 خود در حال خواندن این مقاله هستید ، هنوز هم برای تسلط بر تجارت وقت دارید.
این کاملاً برخلاف آنچه شما در سراسر وب مشاهده می کنید با 20 چیزی که اتومبیل های سریع را در دست می گیرند ، سریع پول می گیرند. معاملات می تواند یک جریان درآمد اضافی برای کسانی از ما که قبل از دوره فیس بوک متولد شده اند ، باشد.
نحوه محاسبه کانال های دونچیان
ریچارد دونچیان کانال های دونچیان را ایجاد کرد ، که نوعی از شاخص متوسط در حال حرکت و به نظر می رسد سایر شاخص های پشتیبانی و مقاومت مانند گروههای بولینگر است.
کانال های Donchian دارای یک نقشه ساده از بالاترین و کمترین کمترین دوره "N" هستند. دوره های "N" مبتنی بر انتخاب معامله گر است ، که می تواند دوره را با توجه به نیازهای آنها از یک روز ، ساعت و دقیقه و غیره انتخاب کند. معامله گران از کانال های دونچیان برای درک سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند.
آیا این یک محاسبه بسیار ساده در مقایسه با فیبوناچی نیست؟
بیایید بیشتر در مورد نحوه استفاده از کانال های Donchian استفاده کنیم ... ..
استفاده از کانال های Donchian در تجارت
کانال های Donchian یک شاخص محبوب برای تعیین نوسانات در قیمت بازار است.
کانال ها در هنگام نوسانات قیمت سنگین و باریک تر هستند و وقتی قیمت ها نسبتاً مسطح هستند باریک تر هستند. به طور کلی ، سرمایه گذاران از 20 دوره با کانال های Donchian به عنوان تنظیم پیش فرض استفاده می کنند ، اما این مقدار را می توان بر اساس سبک معاملاتی شما تغییر داد.
حال ، بیایید نگاهی به تصویر زیر بیندازیم تا کانال های Donchian را نشان دهیم. از آنجا که کانال های دونچیان در درجه اول برای تعیین نوسانات استفاده می شوند ، ما بر این اساس سهام سرعت 3 برابر معکوس ETN را که به شاخص روغن خام S&P GSCI مرتبط است ، انتخاب کرده ایم (NYSEARCA: DWTI). ما به دلیل نوسانات اخیر قیمت نفت در بازار ، این اوراق بهادار را انتخاب کرده ایم. ما تنظیمات پیش فرض DC (20) را در نمودار گرفته ایم و "روز" را برای دوره زمانی انتخاب کرده ایم.
در تصویر زیر می بینید که دامنه قیمت وسیع تر به رنگ آبی برجسته می شود در حالی که دامنه قیمت باریک به رنگ زرد است.
کانال های Donchian عمدتاً برای شناسایی شکستن سهام یا هر یک از نهاد معامله شده استفاده می شود که به معامله گران این امکان را می دهد تا از موقعیت های طولانی یا کوتاه استفاده کنند. اگر سهام در حال معامله بالاتر از دوره "N" کانال های Donchian باشد و در صورت معامله زیر کانال های DC "N" معاملات خود را انجام دهد ، می توانند موقعیت طولانی را به خود اختصاص دهند و سود خود را رزرو کنند.
بیایید با گرفتن نمونه ای از سهام اپل و استفاده از استراتژی کانال های Donchian ، موقعیت های خرید/کوتاه را شناسایی کنیم. ما یک نمودار 1 ساعته را که شامل حرکت اپل سهام از 20 آوریل 2016 تا 23 ژوئن ، 2016 است ، گرفته ایم. همانطور که می بینید ، ما نشانگر کانال های Donchian خود را در روند موجود قرار دادیم که در سمت چپ تصویر قابل مشاهده است.
اکنون ، در تصویر زیر می بینید که ما برکهای اصلی را برجسته کرده ایم. در سمت چپ شدید نمودار ، از طرف پایین ، ما یک روند شکستگی یک روند رو به پایین را شناسایی کرده ایم و به معامله گران سیگنال می دهند تا موقعیت کوتاه را باز کنند یا موقعیت های طولانی را نقدینگی کنند. از این رو ، ما در تاریخ 20 آوریل یک موقعیت کوتاه با قیمت 106. 67 دلار باز می کنیم. بر این اساس ، سهام پس از چند روز تصحیح شدیدی داشت.
کانال های دونچیان مجدداً در اواسط هفته مه 2016 موقعیت خرید را نشان دادند. ما موقعیت کوتاه خود را با 94 دلار در شانزدهم ماه مه پوشش می دهیم که منجر به سود بیش از 12. 67 دلار برای هر سهم شد.
در همین حال ، ما همچنین شکستن قیمت را در قسمت پایین کانال مشخص کرده ایم که نشانگر شروع روند نزولی جدید در سهام است. ما این را به رنگ آبی در تصویر زیر برجسته کرده ایم.
کانال های Donchian - معاملات برک آوت
همچنین ، توجه داشته باشید که شما باید پیش از آنکه ماشه را روی یک تجارت بکشید ، با دو نقطه لمسی متوالی کانال Donchian را تأیید کنید.
به عنوان مثال ، اگر به همان نمودار اپل در زیر نگاه کنیم ، ما برجسته کرده ایم که در آن دو افزایش قیمت متوالی افزایش/کاهش قیمت خرید/فروش ما با کانال های Donchian وجود دارد.
کانال های Donchian - لمس های متعدد
تجارت با گروه میانی
باند میانی میانگین باندهای فوقانی و تحتانی است. گروه میانی در کانال های Donchian نیز می تواند به عنوان یک شاخص برک آوت استفاده شود. اگر سهام از گروه میانی کانال های Donchian بالا برود ، می توانید یک موقعیت طولانی را باز کنید. در مقابل ، اگر سهام در زیر باند میانی کانال Donchian معامله شود ، یک معامله گر می تواند یک موقعیت کوتاه را باز کند.
برای نمودار زیر ، ما بر اساس باند میانه کانال های Donchian ، موقعیت های خرید و فروش اپل را شناسایی کرده ایم. ما در موقعیت های کوتاه/فروش نارنجی برجسته شده ایم و موقعیت های طولانی/طولانی را به رنگ آبی خریداری کرده ایم.
کانال های Donchian - گروههای میانی
سه استراتژی ساده تجارت کانال دونچیان
حال ، اجازه دهید نگاهی به چند استراتژی معاملاتی کانال Donchian داشته باشیم ، که می تواند در روشهای تجاری فعلی شما گنجانیده شود.
ترکیب استراتژی های معاملات کانال Donchian با سایر استراتژی های معاملاتی ممکن است سیگنال های ورود/خروج کاذب را کاهش داده و تصویری واضح تر از فرصت های معاملاتی ارائه دهد.
کانال Donchian + MACD
بیایید استراتژی های معاملاتی کانال Donchian را با MACD متداول ترکیب کنیم. در اینجا سعی می کنیم لحظاتی را که قیمت با نقاط مهم ورود کانال Donchian در رابطه با MACD Crosses تعامل دارد ، مطابقت دهیم.
وقتی این همبستگی بین کانال Donchian و MACD را کشف می کنیم ، می توانیم سیگنال های ورود کاذب را فیلتر کنیم و برای فرصت های تجاری خود به میزان موفقیت بهتری دست یابیم.
بیایید نگاهی به نمودار زیر 30 دقیقه ای برای مایکروسافت از 13 مه تا 23 ژوئن 2016 بیندازیم.
در اینجا ما یک سیگنال خرید برای مایکروسافت به قیمت 51 دلار از کانال Donchian و همچنین MACD در 24 می شناسایی کرده ایم.
ما سیگنال فروش را از MACD در روز بعد دریافت کردیم، و در این مرحله، سهام قبلاً به 52. 40 دلار افزایش یافته بود که به معامله‌گران سود بیش از 1. 4 دلار برای هر سهم داد. این قطعا یک بازگشت سودآور در مدت دو روز است.
کانال Donchian و MACD
کانال Donchian + نوسانگر حجم
بیایید نگاهی به نمودار Randgold Resources Ltd. (ADR) (NASDAQ:GOLD) از 9 می 2016 تا 23 ژوئن 2016 بیندازیم. با توجه به نوسان قیمت طلا، این سهام در دو ماه دامنه معاملاتی وسیعی داشت. ما کانال Donchian پیش فرض (20) و نوسانگر حجم را برای این دوره انتخاب کرده ایم.
طبق کانال Donchian در تاریخ 31 مه یک فرصت خرید در باند بالا با قیمت 85. 07 دلار شناسایی کرده‌ایم. در همان زمان، نوسانگر حجم شروع به افزایش کرد و از بالای صفر عبور کرد که نشان دهنده حجم قوی در این سطوح است. ما فرصت خرید را با رنگ بنفش برای هر دو شاخص برجسته کرده ایم.
پس از معاملات اولیه یکنواخت، سهام برای چند روز قبل از نشان دادن سیگنال فروش در 10 ژوئن، بازده معوقی را ارائه کرد و این روند توسط نوسانگر حجم حمایت شد، که در حالی که قیمت ها در حال کاهش بودند به زیر صفر می رفت. ما موقعیت فروش را با رنگ قرمز برای هر دو استراتژی معاملاتی در تصویر زیر شناسایی کرده ایم.
تا زمانی که سیگنال فروش را دریافت کردیم، سهام قبلاً بازدهی قوی ایجاد کرده بود که در 10 ژوئن به بالای 94. 28 دلار رسید. این امر منجر به بازدهی بیش از 9. 21 دلار به ازای هر سهم در یک بازه زمانی یک هفته می شد.
وای!جذاب نیست؟
کانال Donchian و نوسانگر حجم
کانال Donchian + نوسانگر تصادفی + میانگین متحرک
در نهایت، ما می‌خواهیم یک استراتژی معاملاتی را با اسیلاتور تصادفی و میانگین متحرک پوشش دهیم.
ما نمودار آمازون را از 22 می 2016 تا 24 ژوئن 2016 گرفته‌ایم. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه از این سه شاخص برای ایجاد یک موقعیت تجاری استفاده کرده‌ایم.
ابتدا، ما یک سیگنال خرید از کانال Donchian در تاریخ 2 مه 2016 داریم.
در مرحله بعد، ما یک خرید از نوسانگر استوکاستیک در عرض سه روز در تاریخ 5 مه داریم.
با شکستن قیمت سهام بالاتر از میانگین متحرک در 6 می، روند صعودی تایید شد. بر این اساس، ما یک موقعیت خرید را کمی بالاتر از 669 دلار باز می کنیم.
در نتیجه، سهام برای بیش از یک هفته پس از 9 مه افزایش یافت و به بیش از 720 دلار رسید.
کانال دانچیان و میانگین تصادفی و متحرک
قیمت سهام شروع به تجمیع کرد و ما سیگنال فروش خود را از کانال Donchian در 17 می دریافت کردیم. علاوه بر این، سهام زیر شاخص میانگین متحرک نیز معامله می شد و نوسانگر تصادفی سیگنال خرید بیش از حد داد.
این معامله برای ما سودی معادل 31 دلار به ازای هر سهم در یک بازه زمانی دو هفته ای ایجاد کرد.
کانال Donchian با معاملات آتی
اکنون که سه استراتژی ساده را که می‌توانید با کانالها هنگام معامله سهام استفاده کنید، پوشش داده‌ایم، بیایید نگاهی به نحوه استفاده از کانال‌های Donchian در معاملات آتی بیندازیم. به یاد داشته باشید، Donchian در ابتدا این اندیکاتور را برای تجارت کالاها ایجاد کرد.
بنابراین، بیایید نگاهی به بازار طلا بیندازیم تا ببینیم آیا این اندیکاتور می‌تواند نوعی مزیت را برای ما فراهم کند.
برای این ارزیابی، می‌خواهم ببینم که آیا فقط می‌توانم از کانال‌های Donchian برای تجارت کالا استفاده کنم. قبلاً با استفاده از شاخص‌های دیگر برای اعتبارسنجی سیگنال‌های تجاری، بار را کمی کاهش دادیم. من می ترسم این کمی سخت تر باشد.
ابتدا شروع کردم به بررسی نمودارهای داخلی برای قرارداد طلا. طلا یک قرارداد بسیار بی ثبات نیست ، بنابراین در نگاه اول کاملاً انتظار داشتم که کالا به کانالها احترام بگذارد.
خوب ، حدس بزنید که ، ارزیابی من دقیق نبود. نمودارها به صورت داخلی به نظر می رسید.
اکنون هر نمودار داخلی قرارداد طلا به این شکل نیست. بنابراین ، این ممکن است کمی چشمگیر باشد.
با این حال ، من می خواهم این نکته را بیان کنم که هدف اصلی ریچارد برای کانال ها به عنوان یک سیستم زیر است. بنابراین اگر شروع به تجارت یک بازار خرد شده به صورت داخلی کنید ، با سیگنال های کاذب بیش از حد بارگذاری خواهید شد. باز هم ، ما در تلاش هستیم بدون هیچ گونه کمک اضافی از سایر سیگنال ها ، قرارداد را تجارت کنیم.
بنابراین ، آنچه من متوجه شدم این است که برای اینکه همه چیز واضح تر شود ، ما فقط باید بازه زمانی را افزایش دهیم.
نمودارهای قیمت روزانه
در حال حاضر ، نمودارهای روزانه ضمانتی را ارائه نمی دهند که شما یک روند اصلی را به دست می آورید ، اما از آنچه در نمودارهای اخیر قرارداد طلا می بینم ، معاملات نوسان بسیار تمیز است.
بنابراین ، چگونه می توانیم بین روندهای اصلی و اقدامات جانبی فقط با استفاده از کانال ها حرکت کنیم؟
پاسخ ، خطوط روند افقی.
توجه کنید که چگونه قرارداد طلا شروع به پایه گذاری و تجارت در یک طرف کرد. این قرارداد همچنین چندین لمس از باند پایین داشت.
پس از این دوره ادغام ، پس از آن قرارداد بیشتر شد که شروع یک اجرای قوی بود. در این مرحله ، شما قرارداد را تا زمانی که باند پایین نقض شود ، نگه دارید.
اگر می خواهید از یک توقف تهاجمی تر استفاده کنید ، می توانید یک سفارش را درست در خط میانی قرار دهید. نکته در مورد اوراق بهادار نوسانات کم زمانی تغییر می کند که جزر و مد تغییر می کند ، مانند هدایت تایتانیک است.
کانال های دونچیان و سهام نوسانات کم
در حالی که ما برجسته کرده ایم که چگونه می توانید قرارداد طلا را تجارت کنید ، همان قانون در مورد سهام کم نوسانات اعمال می شود.
کانال Donchian با سهام نوسانات کم
نمودار فوق از IBM است. توجه کنید که چگونه سهام در طی یک دوره دو ماهه همچنان بیشتر به افزایش خود ادامه می دهد. قدرت در این سهام نوسانات کم این است که پس از ترک قطار از ایستگاه ، حرکات در یک جهت چگونه سازگار است.
جایی که کانال های دونچیان می توانند شما را شکست دهند
این عنوان کمی گفتن است. این احتمالاً شاخص نیست بلکه به احتمال زیاد تفسیر نادرست ما از سیگنال ها است. در زیر چند منطقه وجود دارد که کانال Donchian ممکن است خواندن آن سخت باشد.
سهام شناور کم
سهام شناور کم به هیچ شاخصی ، به خصوص کانال های دونچیان محدود نمی شود. چالش با کانال های Donciahn این است که در جدیدترین نوسانات بازار عامل نیست. شاخص ها وزن مساوی را برای تمام نقاط داده فراهم می کنند.
بنابراین ، هنگامی که یک سهام شناور پایین جمع می شود و به کار خود ادامه می دهد ، مرزهای پایین حرکت قیمت را به اندازه کافی سریع ضبط نمی کنند ، بنابراین به خطر می افتد که سود کاغذ بیشتری را از حد لازم بازگرداند.
