در آخرین نسخه "معامله گران" ، یکی از سیستم های تجاری که ما تجارت می کنیم بسیار شبیه به روش معاملات روند Donchian بود. این و نمونه های دیگر سیستم های Swing/Breakout End of Day (EOD) در زیر توضیح داده شده است.
سیستم معاملاتی 1 - بلند کردن (LO)
سیستم Lift Off (LO) مبتنی بر مفهوم ورود به تجارت هنگام توقف و بازگشت حرکت به بازار است.
در اینجا از میانگین 20،50 و 100 حرکت استفاده می شود. برای تجارت طولانی ، 20 EMA بالاتر از 50 و 100 EMA است. (به شکل 1 مراجعه کنید)
ما ابتدا به دنبال قیمت هستیم تا زیر 20 EMA بسته شود (برای از بین بردن توقف ها). این نوار تنظیم است. سپس منتظر هستیم تا قیمت بالاتر از 20 EMA بسته شود که سیگنال آن حرکت را از سر می گیرد. این نوار تأیید است. سپس یک سفارش در انتظار بازار را قرار می دهیم. پس از شروع ، ما از دست دادن توقف خود در پشت 20 EMA پیگیری می کنیم. 20 EMA برای میانگین قیمت 4 هفته ای بسته شده ، مشابه روش روند Donchian که از 4 هفته بالا یا پایین قیمت استفاده می کند ، استفاده می شود.
شکل 1. بلند کردن مفهوم تجارت به دنبال یک نوار راه اندازی و سپس یک سفارش در انتظار نوار تأیید قرار دهید.*برعکس برای تجارت کوتاه صادق است. منبع: کتابچه راهنمای آموزش MTM
سیستم معاملاتی 2 - شکست پویا (DB)
سیستم Dynamic Breakout (DB) یک استراتژی برکنار مبتنی بر قیمت است که در مورد مفهوم بازاری که در برابر بالا/پایین نوسان قبلی خود در یک بازار صعودی یا نزولی قرار دارد ، پیش می رود. اوج و پایین نوسان مبتنی بر فرمول های ALGOS است.
این روند با تعریف ساده از صعودهای بالاتر از حد بالاتر و پایین ترین سطح و پایین آمدن برعکس تعریف می شود. با این حال ، مهمترین چیز در اینجا تعریف آن نوسانات به طور مداوم بر اساس پارامترهای قابل اندازه گیری است. این منطقه ای است که من دیده ام که بسیاری از معامله گران در تلاشند تا به طور مداوم به طور مداوم تعریف کنند.
هنگامی که نمودارها را تجزیه و تحلیل می کنید ، 6 تغییر روند شکستگی وجود دارد. این موارد را می توان به شکستگی های ایجاد شده (TEBO) یا روند تعریف شکستگی (TDBO) طبقه بندی کرد.
به عنوان مثال ، اگر ما یک تجارت کوتاه انجام دهیم ، یک سفارش در انتظار برای نوسان کمتری قرار می دهیم و از دست دادن توقف برای بالایی از نوار که باعث می شود نوسان کم باشد ، خواهد بود. در زیر نمونه ای از تجارت AUDUSD کوتاه که در یک تغییر 5 تغییر یافته است. این کار 10. 49 ٪ شگفت انگیز داشت.
شکل 2. ورود به تجارت Audusd Breakout Dynamic برای شکستن کمترین چرخش AUDUSD که در 07052013 تشکیل شده است. این یک تجارت 5 دینامیکی است. منبع: نمودارهای Tradesignal
عملکرد سیستم های معاملاتی
درک عملکرد آماری سیستم تجارت شما برای تجارت با محکومیت بسیار مهم است. سه سیستم معاملاتی (از جمله دو مورد فوق) به صورت زنده مورد معامله قرار گرفتند و نتایج بیش از 22 ماه جمع آوری شد.
سیستم معاملاتی 1 - قابلیت اطمینان را از بین ببرید - 36. 96 ٪ ضریب سود - 2. 14
سیستم معاملاتی 2 - قابلیت اطمینان دینامیکی - 64. 44 ٪ ضریب سود - 1. 17
سیستم معاملاتی 3 - اجرای قیمت (بر اساس معکوس قیمت) قابلیت اطمینان - 63. 64 ٪ فاکتور سود - 0. 67
نکته جالب در اینجا این است که سیستم با کمترین قابلیت اطمینان بالاترین عامل سود را به ما می دهد. در حقیقت با بیشتر سیستم های معاملاتی ، مواردی که دارای ضریب سود بالایی هستند معمولاً دارای قابلیت اطمینان کمتر از 50 ٪ هستند.
ترسیم منحنی ارزش ویژه برای سیستم های معاملاتی می تواند به شما کمک کند عملکرد خود را به صورت ماهانه پیگیری کنید. و مهمتر از همه، آگاهی از کاهش اوج به دره - این بزرگترین کاهش متوالی شما در هر دوره زمانی است. در زیر منحنی حقوق صاحبان سهام طی 21 ماه بر اساس 3 سیستم معاملاتی نوسانی EOD آمده است (به شکل 4 مراجعه کنید). این شامل سیستم های معاملاتی LO و DB می شود که در بالا بحث کردیم. این 3 سیستم در یک دوره 21 ماهه در مجموع 40. 23 درصد به دست آورده اند که به طور متوسط 2 درصد در ماه است.
شکل 3. منحنی حقوق صاحبان سهام منحنی حقوق صاحبان سهام برای 3 سیستم معاملاتی که به صورت زنده معامله می شوند. کاهش‌های اوج به دره، برگشت‌های منحنی سود هستند. منبع: نمودارهای سهام LTR
نتیجه
شروع به سیستماتیک شدن کنید و 3 جزء یک سیستم معاملاتی را بسازید. قبل از اینکه وارد یک معامله شوید، تنظیمات، مدیریت تجارت و احتمال برنده شدن آن را بدانید. به طور مداوم، آمار معاملات خود را بررسی کنید و سیستم خود را بهینه کنید. به این ترتیب، با ترس معامله نخواهید کرد، مانند یک استاد معامله خواهید کرد.
Thiru Nagappan Thiru Nagappan یک تاجر، کارآفرین، سخنران و بنیانگذار Master the Markets است. کار او به عنوان یک فارماکولوژیست قلب و عروق آغاز شد و در طی یک چرخش غیر معمول، دکترای خود را ترک کرد. و تجارت مالی را دنبال کرد. او در یک طبقه تجاری کار می کرد، سمینارهای معاملاتی زنده ارائه می کرد و حساب های شرکت را معامله می کرد.
