جرالد آپل نشانگر واگرایی میانگین متحرک (MACD) را در اواخر دهه 1970 ایجاد کرد. اندیکاتور یکی از ساده ترین و کارآمدترین اندیکاتورهای حرکت است. MACD دو اندیکاتور یعنی میانگین متحرک را به یک نوسانگر حرکت تبدیل می کند. این کار را با کم کردن میانگین متحرک طولانی‌تر از میانگین کوتاه انجام می‌دهد. با توجه به این، اندیکاتور بهترین های هر دو جهان را نشان می دهد: حرکت و روند دنبال کردن.
واگرایی میانگین متحرک یک شاخص فنی است که رابطه میانگین متحرک نمایی (EMA) را اندازه گیری می کند. این نشانگر یک خط MACD (که آبی است)، خط سیگنال (قرمز رنگ) و یک هیستوگرام (به رنگ سبز) را نشان می دهد. این تغییرات بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد.
واگرایی همگرایی میانگین متحرک در بالا و پایین خط صفر با همگرا، متقاطع و واگرایی میانگین متحرک نوسان می کند. همانطور که معامله می کنید، می توانید به دنبال متقاطع خط سیگنال، متقاطع خط مرکزی و واگرایی برای تولید سیگنال باشید. از آنجایی که این اندیکاتور هیچ مرزی ندارد، به شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد کمک نمی کند.
یک EMA نه روزه MACD به عنوان خط سیگنال نامیده می شود و در بالای MACD ترسیم می شود. معمولاً محرک هایی را برای سیگنال های خرید و فروش نشان می دهد که یک تنظیم پیش فرض است. MACD یک نشانگر عقب ماندگی است. همچنین یکی از بهترین شاخص های پیروی از روند است که برای مدت طولانی وجود داشته است.
معامله گران عمدتا از این اندیکاتور برای تجارت روندها استفاده می کنند. حتی اگر یک نوسان ساز است، شرایط خرید یا فروش بیش از حد را چاپ نمی کند (زیرا نامحدود است). در نمودار به صورت دو خط که بدون مرز در نوسان هستند نشان داده می شود. متقاطع این دو خط سیگنال های معاملاتی مشابه سیستم دو میانگین متحرک تولید می کند.
اندیکاتور MACD به معامله گران چه می گوید؟
درک واگرایی همگرایی MACD بسیار ضروری است. زمانی که قیمت در حال تجربه پایین تر است اما MACD در حال رسیدن به پایین ترین سطح است، یک واگرایی صعودی ایجاد می کند. اگر MACD در حال رسیدن به بالاترین پایین تر باشد، اما قیمت در حال افزایش بالاتر باشد، یک واگرایی نزولی ایجاد می کند. واگرایی تقریباً همیشه درست پس از یک حرکت ناگهانی قیمت بالاتر یا پایین تر اتفاق می افتد. واگرایی فقط نشانه ای است که نشان می دهد قیمت ممکن است معکوس شود، معامله گران معمولاً آن را با شکست خط روند تأیید می کنند.
چگونه از نشانگر MACD استفاده کنیم؟
- معامله گران اغلب عبور MACD از بالای صفر را صعودی و عبور از زیر صفر را نزولی می بینند. ثانیاً، وقتی MACD از زیر صفر بالا می‌آید، صعودی است. وقتی از بالای صفر به سمت پایین می آید، نزولی است.
- هنگامی که خط از پایین به بالای خط سیگنال عبور می کند، معامله گران آن را صعودی در نظر می گیرند. هرچه خط صفر کمتر باشد سیگنال قوی تر است.
- هنگامی که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال عبور می کند، نشانگر نزولی در نظر گرفته می شود. هر چه بیشتر از خط صفر بالاتر باشد سیگنال قوی تر است.
- در طول فاز معاملاتی، MACD با خط سریع که در سراسر خط سیگنال به جلو و عقب می رود، اره می شود. معامله‌گرانی که از MACD استفاده می‌کنند معمولاً در این شرایط از معامله کردن یا بستن موقعیت‌ها برای کاهش نوسانات در سبد پرتفوی اجتناب می‌کنند.
- زمانی که سیگنال های متقاطع را تایید می کند، واگرایی بین MACD و عمل قیمت، سیگنال بهتری است.
نحوه معامله با استفاده از MACD
از آنجایی که دو میانگین متحرک با سرعت‌های مختلف وجود دارد، واضح است که سریعتر نسبت به حرکت قیمت سریعتر واکنش نشان می‌دهد. وقتی روند جدیدی وجود داشته باشد، خط سریع ابتدا واکنش نشان می دهد و در نهایت از خط کندتر عبور می کند.
هنگامی که این کراس اوور اتفاق می افتد و خط سریع شروع به واگرایی یا دور شدن از خط کندتر می کند ، بیشتر نشان می دهد که روند جدیدی ساخته شده است. با شروع پایین آمدن و خط سریع از خط آهسته دور می شود ، هیستوگرام بزرگتر می شود ، که نشانه خوبی از یک روند قوی است.
همانطور که نام آن پیداست ، MACD همه چیز در مورد همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی هنگامی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک به سمت خود حرکت کنند. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک از یکدیگر دور شوند. میانگین متحرک کوتاه تر (12 روزه) سریعتر و مسئول بیشتر حرکات MACD است. میانگین متحرک طولانی تر (26 روزه) نسبت به تغییرات قیمت در امنیت اساسی واکنش نشان داده و کندتر است.
تفاوت بین MACD و RSI
شاخص استحکام نسبی (RSI) به دنبال این است که نشان دهد آیا بازار نسبت به سطح قیمت اخیر بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است. RSI نوسان ساز است که متوسط سود و ضرر قیمت را در مدت زمان معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض دوره های 2 هفته ای با مقادیر محدود از 0-100 است.
MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با پایین و بالاترین قیمت ها اندازه گیری می کند. این دو شاخص بیشتر در کنار هم استفاده می شوند تا به معامله گران و تحلیلگران تصویر فنی کامل تری از یک بازار ارائه دهند.
بزرگترین اشتباهات برای جلوگیری از MACD
این شاخص ها هر دو حرکت بازار را اندازه گیری می کنند ، اما به دلیل اینکه عوامل مختلفی را نیز اندازه می گیرند. بعضی اوقات ، آنها نشانه های مختلفی می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است بیش از 70 را برای یک زمان پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که یک بازار نسبت به قیمت های فعلی به سمت خرید بیش از حد است ، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار هنوز در خرید حرکت در حال افزایش است. هر دو شاخص می توانند با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آینده را نشان دهند.
این شاخص ها هر دو حرکت بازار را اندازه گیری می کنند ، اما به دلیل اینکه عوامل مختلفی را نیز اندازه می گیرند. بعضی اوقات ، آنها نشانه های مختلفی می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است بیش از 70 را برای یک زمان پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که یک بازار نسبت به قیمت های فعلی به سمت خرید بیش از حد است ، در حالی که این شاخص نشان می دهد که بازار هنوز در خرید حرکت در حال افزایش است. هر دو شاخص می توانند با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آینده را نشان دهند.
یکی از مهمترین موضوعات مربوط به واگرایی این است که اغلب می تواند نشان دهنده وارونگی احتمالی باشد اما پس از آن هیچ معکوس واقعی رخ نمی دهد - این یک مثبت کاذب است. مشکل دیگر این است که واگرایی هر معکوس را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر ، معکوس های زیادی را پیش بینی می کند که اتفاق نمی افتد و معکوس قیمت واقعی کافی نیست.
واگرایی مثبت کاذب اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی به پهلو می رود ، مانند یک محدوده یا الگوی مثلث به دنبال یک روند. کندی در حرکت (حرکت در یک طرف یا حرکت روند آهسته) قیمت باعث می شود MACD از افراط های قبلی خود دور شود و حتی در صورت عدم وجود معکوس واقعی ، آن را به سمت خطوط صفر سوق دهد.
مزایا و معایب
کمبود استفاده از شاخص این است که به دلیل ایجاد شلاق در معامله گران بسیار بدنام است. با استفاده از MACD به عنوان شاخص اصلی سیگنال های تجاری می توان از Whipsaws جلوگیری کرد. MACD ابزاری عالی برای کمک به تأیید معاملات در یک بازار روند است ، اما برای بازارها قابل استفاده نیست. به عنوان یک معامله گر جدید ، MACD ابزاری عالی برای کمک به شما در آموزش و یادگیری نحوه عملکرد شاخص ها است. مدتی را صرف تماشای بازارها به صورت زنده در بازه های زمانی کوچکتر کنید و به نحوه کار و حرکت MACD با آن بازار بپردازید.
نتیجه
این شاخص منحصر به فرد است زیرا به عنوان یک نوسان ساز و همچنین نشانگر متقاطع MACD عمل می کند. این هدف دوگانه دو سیگنال را در یک نشانگر فراهم می کند که امکان نمودار کمتر به هم ریخته را فراهم می کند. معامله گران ممکن است این مفید را پیدا کنند که درک MACD را ارزشمند می کند.
این شاخص خاص است زیرا در یک شاخص به حرکت و روند می پیوندد. این ترکیب منحصر به فرد از روند و حرکت می تواند برای نمودارهای روزانه ، هفتگی یا ماهانه اعمال شود. تنظیم استاندارد برای MACD تفاوت بین EMA های 12 و 26 دوره است. Chartists که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ، ممکن است میانگین کوتاه مدت کوتاه مدت و میانگین متحرک طولانی مدت را امتحان کنند و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب تر باشند. Chartists که به دنبال حساسیت کمتری هستند ، ممکن است افزایش میانگین های متحرک را در نظر بگیرند. MACD کمتر حساس هنوز هم در زیر/زیر صفر نوسان خواهد کرد ، اما کراس اوورهای خط مرکزی و متقاطع خط سیگنال کمتر بیشتر خواهد بود.
MACD مخصوصاً برای تشخیص سطح بیش از حد و سطح بیش از حد مناسب نیست. حتی اگر امکان تشخیص سطحی که از نظر تاریخی بیش از حد وجود دارد یا از بین رفته است ، این شاخص محدودیت بالا یا پایین برای اتصال حرکت خود ندارد. در حرکات ناگهانی ، MACD می تواند فراتر از افراط و تفریط تاریخی خود را ادامه دهد.
سرانجام ، این نکته را در نظر داشته باشید که خط MACD با استفاده از تفاوت واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می شود ، به این معنی که مقادیر MACD به قیمت امنیت اساسی بستگی دارد. مقادیر شاخص یک سهام پایین ممکن است ا ز-1. 5 تا 1. 5 باشد ، در حالی که مقادیر MACD برای یک بالاتر ممکن است ا ز-10 تا +10 باشد. مقایسه مقادیر MACD برای گروهی از اوراق بهادار با قیمت های مختلف امکان پذیر نیست. اگر می خواهید قرائت های حرکت را با یکدیگر مقایسه کنید ، باید به جای MACD از نوسان ساز درصد درصد (PPO) استفاده کنید.
راسل جرثقیل
راسل یک الگوریتمی و تحلیلگر فنی Trader @ PatternSwizard است. اشتیاق او این است که دانش خود را در مورد TA ، الگوهای و موارد دیگر به اشتراک بگذارد. چرا امیدوار هستید که تجارت شما کار کند وقتی که دقیقاً می توانید آمار عملکرد هر الگوی را بدانید؟
آیا خطر/پاداش شما کافی است؟
یک راهنمای گام به گام برای کمک به معامله گران مبتدی و سودآور ، یک مرور کلی از تمام مهارت های مهم (و چه چیزی برای یادگیری بعدی) برای دستیابی به تجارت سودآور ASAP داشته باشند.
آیا الگوهای شمعدانی قابل اعتماد هستند
ما عاشق دوره تحقیقات ماروود "تجزیه و تحلیل شمعدان برای بازرگانان حرفه ای" بودیم. آیا می خواهید یک دوره ویدیویی عالی و شیرجه عمیق را به 26 الگوی شمعدانی (و مقایسه نرخ موفقیت آنها) دنبال کنید؟سپس حتماً این دوره را بررسی کنید!PS: 20 ٪ تخفیف با کد Save20 دریافت کنید
گزارش این تبلیغ
گزارش این تبلیغ
