محاسبه RSI

این صفحه راهنمای دقیق نحوه محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI) است. می توانید نحوه کار فرمول ها در اکسل را در ماشین حساب RSI مشاهده کنید. محاسبه در فصل 4 راهنمای ماشین حساب به تفصیل توضیح داده شده است.

فرمول RSI

• RSI = 100100 / ( 1 + RS )
• RS = قدرت نسبی = AvgU / AvgD
• AvgU = میانگین تمام حرکت های بالا در آخرین نوار قیمت N
• میانگین = میانگین تمام حرکت های پایین در آخرین نوار قیمت N
• N = دوره RSI
• 3 روش متداول مختلف برای محاسبه دقیق AvgU و AvgD وجود دارد (به جزئیات زیر مراجعه کنید)

محاسبه RSI مرحله به مرحله

1. حرکات بالا و پایین را محاسبه کنید (U و D را دریافت کنید)
2. میانگین حرکت‌های بالا؟ و حرکت‌های پایین؟ (AvgU و AvgD را دریافت کنید)
3. محاسبه کنید؟ قدرت نسبی (RS دریافت کنید)
4. محاسبه شاخص قدرت نسبی (دریافت RSI)

مرحله 1: محاسبه حرکات بالا و پایین

ما محاسبه RSI را با مثالی از متداول ترین دوره، 14 نشان می دهیم. برای محاسبه RSI به قیمت های بسته شدن 15 روز گذشته نیاز دارید (برای RSI با دوره 10، به 11 قیمت پایانی آخر و غیره نیاز دارید).

بیایید با محاسبه حرکات بالا و پایین در 14 روز گذشته (یا به طور کلی 14 نوار قیمت) شروع کنیم.

ابتدا تغییرات نوار به نوار را برای هر نوار محاسبه کنید: Chng = Close_t- نزدیک_t-1

برای هر نوار، حرکت رو به بالا (U) برابر است:

• نزدیک_t- نزدیک_t-1اگر تغییر قیمت مثبت باشد
• اگر تغییر قیمت منفی یا صفر باشد صفر است

حرکت رو به پایین (D) برابر است با:

• قدر مطلق Close_t- نزدیک_t-1اگر تغییر قیمت منفی باشد
• صفر اگر تغییر قیمت مثبت باشد یا صفر

این حرکات بالا و پایین در ستون های C و D در ماشین حساب RSI محاسبه می شود.

اکنون شما اولین ورودی مهم را برای فرمول RSI دارید، افزایش و کاهش در N روز گذشته (با N دوره RSI). گام بعدی میانگین گیری آنهاست.

مرحله 2: میانگین گیری از پیشرفت ها و کاهش ها

معمولاً از سه رویکرد مختلف استفاده می شود. آنها در نحوه محاسبه میانگین حرکات بالا و پایین متفاوت هستند:

• میانگین متحرک ساده
• میانگین متحرک نمایی
• روش صاف کردن وایلدر

میانگین متحرک ساده

تحت این روش، که ساده ترین روش است، AvgU و AvgD به عنوان میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند:

AvgU = مجموع تمام حرکات بالا (U) در آخرین N میله تقسیم بر N

AvgD = مجموع تمام حرکات پایین (D) در آخرین N میله تقسیم بر N

میانگین متحرک نمایی

در اینجا AvgU و AvgD از حرکت های بالا و پایین با استفاده از میانگین متحرک نمایی به همان روشی که شما یک EMA قیمت را محاسبه می کنید، محاسبه می شوند. دوره EMA دوره RSI است. فرمول این است:

?= 2 / ( N + 1 )

روش صاف کردن وایلدر

جی. ولز وایلدر، مخترع RSI، اندیکاتور را با استفاده از روش هموارسازی با منطقی مشابه با میانگین متحرک نمایی محاسبه کرد، فقط ضریب هموارسازی متفاوت است:

?= 1 / N

و بنابراین 1 – ?= ( N – 1 ) / N

به عنوان مثال، برای RSI 14 فرمول میانگین حرکت رو به بالا این است:

متوجه خواهید شد که منطق این محاسبات بسیار شبیه به محاسبه میانگین برد واقعی (ATR) است، شاخص دیگری که توسط J. Welles Wilder اختراع شده است.

مرحله 3: محاسبه قدرت نسبی

اکنون از آنجایی که میانگین حرکت رو به بالا (AvgU) و میانگین حرکت رو به پایین (AvgD) را در 14 میله قیمت آخر دارید، گام بعدی محاسبه قدرت نسبی است که به عنوان نسبت میانگین حرکت های رو به بالا و میانگین حرکت های پایین تعریف می شود.

مرحله 4: محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)

در نهایت، ما قدرت نسبی را می‌دانیم و می‌توانیم کل فرمول RSI را اعمال کنیم:

RSI = 100100 / ( 1 + RS)

کمترین مقدار ممکن RSI

چه وضعیتی در بازار می تواند کمترین مقدار RSI ممکن را به ما بدهد؟البته یک بازار کاملاً نزولی. تصور کنید که هر روز بازار کمتر از روز قبل بسته می شود. هیچ روزی وجود نخواهد داشت (همه U در آخرین نوارهای N صفر خواهند بود). AvgU صفر خواهد بود (برای روش SMA بلافاصله بعد از N میله، برای روش های EMA و Wilder اگر قبلا U غیر صفر وجود داشته باشد، با هر نوار به تدریج به صفر نزدیک می شود). از طرف دیگر، میانگین کاهش (AvgD) مقداری مثبت خواهد بود (زیرا هنگام محاسبه RSI مقادیر مطلق را در نظر می گیرید). قدرت نسبی صفر تقسیم بر چیزی مثبت است که به ما صفر می دهد. RSI صفر خواهد بود:

RSI = 100100 / ( 1 + 0 ) = 100 ? 100 = 0

بالاترین مقدار ممکن RSI

چه وضعیتی در بازار می تواند حداکثر مقدار RSI ممکن را به ما بدهد؟این یک بازار کاملاً صعودی و بدون روزهای نزولی خواهد بود. AvgD صفر خواهد بود، AvgU یک عدد مثبت است. قدرت نسبی چیزی مثبت تقسیم بر صفر خواهد بود. از نظر ریاضی، شما نمی توانید این را محاسبه کنید؟در این حالت مقدار RSI به صورت 100 تعریف می شود. اگر میانگین کاهش مقدار بسیار کم باشد، اما صفر نباشد، قدرت نسبی نزدیک به بی نهایت و RSI نزدیک به 100 خواهد بود:

RSI = 100100 / ( 1 + عدد بزرگ ) = 100 ? 0 = 100

برای نتیجه گیری، RSI می تواند به مقادیری از 0 (بازار نزولی) تا 100 (بازار صعودی) برسد.

مقایسه روش های محاسبه

سه روش محاسبه اغلب نتایج کاملاً متفاوتی را ارائه می دهند. در حالی که معامله گران مختلف ترجیحات متفاوتی دارند، اکثر آنها موافق هستند که ثابت قدم بودن و پایبندی به یک روش (به جای پریدن از روشی به روش دیگر) مهمتر از روشی است که انتخاب می کنید (این در مورد طول دوره RSI نیز صدق می کند).

ماشین حساب RSI به شما امکان می دهد تا 3 اندیکاتور RSI مختلف را به طور همزمان روی نمودار قرار دهید، بنابراین می توانید مقایسه کنید که چگونه تنظیمات مختلف در یک موقعیت به نظر می رسد (برای تجارت واقعی بهتر است فقط از یک، شاید دو نشانگر به طور همزمان استفاده کنید). توضیحات بیشتر در مورد روش های محاسبه RSI و کاربرد عملی آن در راهنمای ماشین حساب موجود است.