امروز ما همچنان شما را با ریاضیات اصلی برای معامله گران فارکس آشنا خواهیم کرد. در قسمت اول مقاله تعدادی از فرمول های ریاضی مهم اما ساده مورد نیاز برای ارزیابی کارایی معاملات در بازار ارز فارکس را در نظر گرفتیم. در قسمت دوم بررسی را تکمیل می کنیم که به شما کمک می کند تا قدمی مهم در راه موفقیت بردارید.
در این مقاله:
شروع به استفاده از ATAS کاملاً رایگان کنید!دو هفته اول استفاده از پلتفرم امکان دسترسی به عملکرد کامل آن را با محدودیت سابقه 7 روزه فراهم می کند.
حداکثر کاهش
به عنوان معامله گر باید درک کنیم که معاملات زیان ده اجتناب ناپذیر هستند و حتی بیشتر از آن، بخشی طبیعی از معاملات هستند. به همین دلیل است که برای هر معامله گر مهم است که بداند حداکثر کاهش سیستم معاملاتی او چقدر است. پس از محاسبه آن بر اساس داده های موجود، یک معامله گر می داند که در آینده باید انتظار داشته باشد که حداکثر چه اندازه ضرر داشته باشد.
حداکثر برداشت، حداکثر از دست دادن سرمایه تجاری برای یک دوره زمانی معین است. در واقع، این بزرگترین کاهش اندازه سرمایه تجاری نسبت به حداکثر اندازه قبلی آن است. شما می توانید به محض ثبت حداکثر ارزش تاریخی سرمایه معاملاتی، محاسبه حداکثر برداشت را شروع کنید.
در زیر فرمولی از محاسبه حداکثر برداشت آورده شده است:
حداکثر کاهش = (حداکثر ارزش سرمایه – حداقل ارزش سرمایه) / حداکثر ارزش سرمایه.
بیایید یک مثال را در نظر بگیریم. فرض کنید سرمایه اولیه شما 10000 دلار بود و سپس در نتیجه معامله موفق به 15000 دلار رسید. بعداً به دلیل برخی معاملات زیان ده، حجم سرمایه معاملاتی به 8000 دلار کاهش یافت و مجدداً به 17000 دلار افزایش یافت.
حداکثر برداشت در این مورد چقدر خواهد بود؟آن را محاسبه کنیم.
Максимальная просадка = 15000 تا 8000 دلار / 15000 دلار
حداکثر برداشت = (15000 - 8000 دلار آمریکا) / 15000 دلار
بنابراین، حداکثر کاهش سیستم معاملاتی شما 46. 6٪ است.
کاهش‌ها بر سلامت مالی سرمایه تجاری شما تأثیر منفی می‌گذارند، زیرا برای پوشش ضرر به سود بسیار بالاتری نیاز دارند. بیایید برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنیم:
همانطور که از جدول می بینید، هرچه اندازه حداکثر برداشت (از دست دادن سرمایه) بزرگتر باشد، درصد سود مورد نیاز برای بازیابی سرمایه به همان سطح باید بیشتر باشد. به عنوان مثال، یک معامله گر باید 100٪ سود داشته باشد تا 50٪ از ضرر را جبران کند. یعنی به همین دلیل به معامله گران توصیه نمی شود در هر معامله با درصد سرمایه بالا ریسک کنند. این به آنها اجازه می دهد تا کاهش سرمایه تجاری را در محدوده عقل نگه دارند.
خطر خرابی
بیایید فرض کنیم که اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی یا هرگز در مورد خطر خرابی چیزی نشنیده‌اند یا اهمیت آن را هنگام تجزیه و تحلیل ریسک‌ها در بازار ارز فارکس کاملاً درک نمی‌کنند.
ریسک خرابی احتمال از دست دادن چنین سهمی از سرمایه تجاری خود توسط یک معامله گر است که تجارت بیشتر را غیرممکن می کند. بسیاری از معامله گران معتقدند که ریسک خرابی به معنای از دست دادن 100٪ سرمایه تجاری است، اما کاملاً اینطور نیست. این می تواند هر درصدی از ضرر باشد، پس از آن تجارت بیشتر در استراتژی معاملاتی غیرممکن می شود.
خطر خرابی را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:
ریسک خرابی – ((1 – احتمال برنده شدن) / (1 + احتمال برنده شدن)) ^ واحدهای سرمایه.
ارزش واحدهای سرمایه برای درک بسیار ساده است. به عنوان مثال، اگر اندازه سرمایه معاملاتی شما 1000 دلار باشد و در یک معامله 50 دلار ریسک کنید، ارزش واحدهای سرمایه 20 (1000 دلار / 50 دلار آمریکا) خواهد بود.
بیایید استراتژی معاملاتی زیر را در نظر بگیریم که با سودآوری ناچیز مشخص می شود. ما از این مثال استفاده خواهیم کرد تا بفهمیم که چگونه می توان به میزان قابل توجهی شاخص ذاتی ریسک خرابی را کاهش داد. داده های زیر را می گیریم:
- احتمال برنده شدن: 45%;
- نسبت معاملات سودآور به زیان ده: 1. 30;
- اندازه ریسک: 5%;
- تعداد معامله: 300;
- تعداد شبیه سازی: 1000;
- سطح تلفات: 40% (نقطه خرابی که از قبل مشخص شده بود).
بر اساس این داده ها، سیستم معاملاتی ما با ریسک خرابی در سطح 58٪ مشخص می شود. اما اگر بخواهیم خطر خرابی را تا 2% کاهش دهیم، چه؟برای دستیابی به آن، باید اندازه ریسک را تنظیم کنیم، زیرا این شاخص بیشترین تأثیر را بر ارزش نهایی ریسک خرابی دارد.
اکنون، همان داده های اولیه را می گیریم، به جز اندازه ریسک، که آن را از 5٪ به 2. 5٪ کاهش می دهیم. با انجام این کار، خواهید دید که خطر خرابی از 58٪ به 20٪ کاهش می یابد. بدون شک این یک دستاورد است، اما ما هنوز با هدف 2 درصدی خود فاصله داریم.
بیایید دوباره به محاسبات خود بازگردیم و اندازه ریسک را به 1. 25٪ کاهش دهیم. چه چیزی بدست می آوریم؟انگار این بار به هدفمان رسیدیم. خطر نابودی ما در 2٪ است. اکنون، بر اساس داده های محاسباتی ما، می توانیم از حداکثر اندازه ریسک در 1. 25 استفاده کنیم و ریسک خرابی سیستم معاملاتی ما بیشتر از 2٪ نخواهد بود.
اگرچه محاسبه فوق مفهوم ریسک خرابی را در سطح 2% نشان می دهد، یک معامله گر باید سعی کند این اندیکاتور تا حد امکان نزدیک به صفر باشد.
عامل سود
فاکتور سود سودآوری یک سیستم یا استراتژی معاملاتی را اندازه گیری می کند. این یکی از ساده ترین و مفیدترین شاخص های مربوط به ارزیابی کارایی معاملات است. به دو صورت قابل محاسبه است:
فاکتور سود = تعداد کل معاملات سودآور / تعداد کل معاملات زیان ده
ضریب سود = (احتمال برنده x میانگین سود از یک معامله سودآور) / (احتمال ضرر x میانگین ضرر از یک معامله زیان ده).
فاکتور سود زیر 1. 0 به معنای زیان ده بودن سیستم معاملاتی است.
فاکتور سود در محدوده 1. 0-1. 5 به این معنی است که سیستم معاملاتی نسبتاً سودآور است.
فاکتور سود در محدوده 1. 5-2. 0 به این معنی است که سیستم معاملاتی بسیار سودآور است.
فاکتور سود بالای 2. 0 به این معنی است که سیستم معاملاتی بسیار سودآور است.
بیایید ضریب سود را با استفاده از شاخص های زیر محاسبه کنیم:
- احتمال برنده شدن: 55%;
- میانگین سود حاصل از یک تجارت سودآور: 500 دلار؛
- میانگین ضرر ناشی از یک تجارت زیان ده: 350 دلار آمریکا.
- ضریب سود = (0. 55 x 500) / (0. 45 x 350)
بنابراین، سیستم معاملاتی در نظر گرفته شده با فاکتور سود 1. 75 مشخص می شود که آن را به یک سیستم معاملاتی بسیار سودآور تبدیل می کند.
حال بیایید مثال دیگری را در نظر بگیریم:
- احتمال برنده شدن: 45%;
- میانگین سود حاصل از تجارت سودآور: 650 دلار آمریکا.
- میانگین ضرر ناشی از یک معامله زیان ده: 550 دلار؛
- ضریب سود = (0. 45 x 650) / (0. 55 x 550)
بنابراین، سیستم معاملاتی در نظر گرفته شده با ضریب سود 0. 97 مشخص می شود که آن را به یک سیستم معاملاتی زیان ده تبدیل می کند.
R MULTIPLES
مفهوم R Multiples توسط دکتر ون تارپ معرفی شد. شاید اصطلاح R Multiples شبیه علم موشک به نظر برسد، اما برای درک نسبتاً ساده است.
R به طور عمده نسبت ریسک-پاداش در یک تجارت را اندازه گیری می کند. r به معنای ریسک است و به عنوان 1R (خطر اولیه در تجارت) مشخص می شود. ما چندین بار R را ضرب می کنیم و اندازه پاداش را که قصد دریافت آن را داریم دریافت می کنیم. بنابراین ، سود نهایی می تواند به عنوان ریسک اولیه چندگانه (1R) بیان شود. به عنوان مثال ، تجارت با پارامتر 3R به این معنی است که پاداش بالقوه این تجارت 3 بار از خطر این تجارت فراتر می رود.
در اینجا چندین مثال برای روشن کردن آن آورده شده است:
تجارت با از دست دادن 50 پیپ و سود 100 پیپ ، تجارت 2R است.
تجارت با از دست دادن 70 پیپ و سود 210 پیپ ، 3R تجارت است.
تجارت با از دست دادن توقف 120 پیپ و سود 60 پیپ ، تجارت 0. 5R است.
با ترکیب نسبت ریسک-پاداش و چند برابر R ، ما می توانیم چشم انداز یک تنظیم معاملات و اندازه پاداش بالقوه را بدون تلاش زیاد ارزیابی کنیم.
با این حال ، شما می توانید از مفهوم R Multiples نه تنها در معاملات فردی استفاده کنید. به عنوان مثال ، با استفاده از این روش می توانید به طور کلی کارایی تجارت را اندازه گیری کنید ، اما به هر حال باید اندازه ریسک را برای هر تجارت بدانید. بیایید چند مثال را در نظر بگیریم:
اگر 500 دلار در یک تجارت ریسک کنید و سود شما در پایان سال 20،000 دلار باشد ، نتیجه معاملات شما می تواند به عنوان 40R بیان شود.
اگر در هر تجارت 125 دلار ریسک کنید و در پایان سال 3000 دلار سرمایه گذاری در مبلغ 3000 دلار کاهش داشته باشید ، کاهش شما می تواند به عنوان 12R بیان شود.
از سرگیری
معامله گر بودن ما همیشه باید مهارت های تجاری خود را بهبود بخشیم و این تنها با استفاده از ریاضیات اصلی در تجارت و درک ریسک می تواند حاصل شود. اکنون می توانید مهارت های خود را اندازه گیری کرده و آن را از دیدگاه های مختلف ارزیابی کنید.
ما در مورد تعدادی فرمول ریاضی ، که برای هر معامله گر در بازار فارکس مورد نیاز است ، به شما گفتیم. در این مرحله ، ما به شما توصیه می کنیم که از آنها در عمل استفاده کنید. هرچه ایده محاسبات را بر اساس این فرمولهای ساده ریاضی درک کنید ، کارآیی معاملات و مهارتهای مدیریت ریسک شما بالاتر خواهد بود.
понравиلانی؟расскажите resruзяs:
resrugие статьи блога:
سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.
X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید
بررسی اجمالی حریم خصوصی
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.
