خصیصه 1: معامله گران موفق ضررهای خود را کاهش می دهند، اجازه می دهند سودها اجرا شود
این ویژگی سنگ بنای موفقیت معاملات است. با این حال، این یکی از چالش برانگیزترین رفتارها است. با این وجود، بدون آن، شانس موفقیت به طور قابل توجهی طولانی می شود. جدول زیر را در نظر بگیرید:
میز 1
| درصد ضرر | درصد سربه سر |
|---|---|
| 10% | 11. 11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 42. 86٪ |
| 40% | 66. 67٪ |
| 50% | 100% |
| 60% | 150% |
| 70% | 233. 34٪ |
| 80% | 400% |
| 90% | 900% |
هر چه یک معامله گر بیشتر ضرر کند، نیاز بیشتری برای بازگشت به نقطه سربه سر دارد. مطابق جدول 1، اگر مقدار زیادی از دست برود، بازیابی غیرممکن می شود.
بنابراین، برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، ضروری است که پول زیادی را از دست ندهید.
صفت 1 در متریکی که به آن نسبت ریسک به پاداش گفته می شود، محصور می شود.
ریسک پاداش 1 به این معنی است که یک معامله گر مایل است 1 دلار را برای به دست آوردن 1 دلار ریسک کند، در حالی که پاداش ریسک 2 به این معنی است که معامله گر حاضر است 1 دلار را برای به دست آوردن 2 دلار ریسک کند. هر چه ارزش بالاتر باشد، احتمال موفقیت آمیز بودن معامله بیشتر است. به مثال زیر توجه کنید:
دو تاجر وجود دارد، تام و جری. هر دو ده معامله انجام می دهند و هر دو در 3 مورد برنده می شوند. متأسفانه هر دوی آنها در 7 معامله خود شکست می خورند. ریسک پاداش تام 1 است، اما جری در 3 بسیار بهتر است.
جدول 2
| تام | جری | |
|---|---|---|
| ضرر در هر معامله | $1 | $1 |
| سود در هر معامله | $1 | $3 |
| پس از هفت باخت | $7 | $7 |
| بعد از سه برد | $3 | $9 |
| موقعیت خالص پس از ده معامله | -4 دلار (از دست دادن) | + 2 دلار (سود) |
نسبت ریسک به پاداش بالاتر جری را قادر می سازد تا سودآور باقی بماند، حتی اگر درصد برد او 30 درصد باشد.
نسبت ریسک به پاداش عالی، فشار را در مورد درصد برنده شدن معامله گر از معاملات کاهش می دهد.
رابطه واضحی بین نسبت ریسک به پاداش و درصد برد معاملات وجود دارد. در نظر گرفتن هر دوی این متغیرها، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا سیستم‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که با یک انتظار مثبت کار کنند.
نمودار 1 حداقل درصد برد را در محور x و نسبت ریسک-پاداش مربوطه را در محور y نشان می دهد که برای شکست حتی (به استثنای هزینه ها) لازم است. یک معامله گر باید اطمینان حاصل کند که بالاتر از منحنی سربه سر معامله می کند تا سودآور باشد. برچسب‌های منحنی ابتدا درصد برد و سپس نسبت ریسک به پاداش مربوطه را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، 50٪؛1 تصریح می کند که با درصد برد 50% و پاداش ریسک 1، معامله گر در منحنی سربه سر (به استثنای هزینه ها) و غیره قرار می گیرد.
این مشاهدات حاکی از آن است که معامله گر زیر منحنی سربه سر متحمل ضرر می شود. برای رفع این مشکل، آنها باید موقعیت محور y یا محور x خود را تنظیم کنند. اکثر معامله گران به دنبال روش بهتری برای افزایش درصد برد خود هستند. با این حال، معامله گران حرفه ای اغلب رویکرد مناسب تر را تغییر دادن محور y و نسبت ریسک به پاداش می دانند. این ترجیح به این دلیل است که هیچ سیستم کاملی وجود ندارد و همه سیستم ها یک دوره افت را تجربه خواهند کرد.
بنابراین، در مثال بالا، اگر تام نسبت ریسک به پاداش خود را بهبود بخشد، موقعیت خالص او به طور خودکار بهبود می‌یابد و همه چیزهای دیگر برابر هستند. او ممکن است این بهبود را از طریق تعدیل در سطوح توقف ضرر و سود انجام دهد.
ویژگی 2: از اهرم به طور موثر استفاده کنید
بسیاری از معامله گران برای دسترسی گسترده به اهرم - توانایی کنترل موقعیت معاملاتی قابل توجه تر از سرمایه موجود شما به بازار فارکس می آیند. با این حال، در حالی که استفاده از اهرم بالا پتانسیل افزایش سود شما را دارد، می تواند به همان سرعت و مهمتر از آن، زیان شما را افزایش دهد.
در این رابطه به جدول 1 باز می گردیم. اگر اهرم منجر به زیان قابل توجهی شود، دستیابی به درصد سر به سر بسیار دشوارتر است. علاوه بر این، اهرم ممکن است منجر به اندازه زیان شود که حد ضرر را غیرممکن می کند.
با توجه به عدم تقارن بین ضررها و سود ، باید تعجب آور باشد که با افزایش اهرم مؤثر ، سودآوری تمایل به کاهش دارد. این مثال را در نظر بگیرید:
تام و جری هرکدام یک حساب 10K را باز می کنند و به تجارت یورو/دلار (26 دلار MMR در هر 1K) می پردازند. هر دو از نسبت ریسک 1: 2 با توقف در 100 و محدودیت در 200 استفاده می کنند. با این حال ، آنها از دو نسبت اهرم مختلف استفاده می کنند.
| تام | جری |
|---|---|
| 30: 1 اهرم | 10: 1 اهرم |
| تجارت 300K را بخرید | تجارت 100K را بخرید |
| MMR: 7،800 دلار | MMR: 2600 دلار |
| حاشیه قابل استفاده: 2200 دلار | حاشیه قابل استفاده: 7،400 دلار |
| ارزش پیپ: 30 دلار | ارزش پیپ: 10 دلار |
اما EUR/USD معامله می شود و 60 پیپ سقوط می کند. در پایان روز تجارت:
| تام | جری |
|---|---|
| ضرر: 1800 دلار | ضرر: 600 دلار |
| حاشیه قابل استفاده باقی مانده: 400 دلار | حاشیه قابل استفاده باقی مانده: 6،800 دلار |
بالاتر از تام و جری همان کاهش پیپ را تجربه می کنند. با این حال ، موقعیت تام بسیار اهرم است و متحمل ضرر بسیار بالاتری شده است. بهبودی از این موقعیت برای تام سخت تر از جری خواهد بود.
کدام معامله گر احتمالاً از برنامه اولیه منحرف می شود؟
هنگامی که تجارت علیه تام پیش رفت ، جایی برای ترسیم نداشت و حاشیه قابل استفاده به سرعت تبخیر شد و او را به یک تماس حاشیه نزدیک کرد. جری دارای اهرم مناسب (و متوقف و محدودیت) برای اجازه دادن به فضای تجارت به نفع خود است. در نهایت ، همان حرکت در بازار سه برابر هزینه جری را برای تام هزینه کرد. هرچه اهرم بیشتر باشد ، در هر تجارت بیشتر خطر می شود. علاوه بر بار مالی ، ضرر سنگین تر احتمالاً تصمیم گیری غیر منطقی را تقویت می کند. یعنی یک بار روانی نیز وجود دارد.
از آنجا که با افزایش اهرم مؤثر ، سودآوری کاهش می یابد ، نتیجه منطقی یک همبستگی مثبت بین میانگین سهام در یک حساب و عملکرد تجارت است. این نتیجه به این دلیل است که حسابهای کمپانی تمایل دارند موقعیت اهرمی را خیلی بزرگ برای تحمل فرض کنند.
برای این منظور ، ما یک فرمول مدیریت پول برای تراز کردن موقعیت های معاملاتی با اندازه حساب پیشنهاد می کنیم. در حالی که فرمول مطلق نیست ، و روش های مدیریت ریسک دیگری نیز وجود دارد ، این یک نقطه شروع خوب برای معامله گران است که قرار گرفتن در معرض احتمالی آنها را آزمایش کنند:
(اندازه حساب تجارت اندازه x 2 ٪)/پیپ برای متوقف کردن ضر
با فرض یک حساب 10،000 دلاری و 50 PIP STOP LISS:
- (10،000x2 ٪)/50 = 4 مینی قطعه یا 40،000 واحد ارز پایه
- 2 ٪ مکانیسم کنترل ریسک است.
- حساب های بزرگتر یا کوچکتر ممکن است این را تنظیم کنند.
- با این حال ، به یاد داشته باشید که هرچه این بزرگتر باشد ، بهبودی پس از یک سقوط سخت تر خواهد بود (طبق جدول 1).
صفت 3: معامله گران موفق زمان مناسب روز را تجارت می کنند
داده های ما در مورد عملکرد معامله گر نشان می دهد که معامله گران ، به طور متوسط ، در ساعات بازار بی ثبات و هنگام تجارت از طریق بازارهای سریعتر ، درصد برنده کمتری دارند. اما ، برعکس ، معامله گران وقتی که حرکات متوسط PIP کوچکتر است ، نسبتاً بهتر است و درصد برنده بالاتری را به خود اختصاص می دهند. این ویژگی به طور شهودی معنی دارد زیرا بین ریسک و پاداش رابطه مثبت وجود دارد. یعنی هرچه خطر بیشتر باشد ، پاداش بیشتر می شود. یا به عبارت دیگر ، اگر ریسکی وجود نداشته باشد ، سودآوری غیرممکن خواهد بود.
بنابراین ، اگر خطر وجود داشته باشد ، یک فریب ذاتی وجود دارد. معامله گران روی پاداش بالقوه تمرکز می کنند ، نه ریسک واقعی. با این حال ، ریسک یک متغیر واقعی و فعلی است. روش های زیادی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد که یکی از محبوب ترین آنها انحراف استاندارد یا نوسانات است.
هنگامی که انحراف استاندارد یک ابزار مالی افزایش می یابد ، نوسانات آن افزایش می یابد ، یعنی خطر آن افزایش می یابد. به همین ترتیب ، در یک روز معاملاتی زمان های مهمی وجود دارد که نوسانات افزایش می یابد. به عنوان مثال ، در انتشار NFP ، نوسانات/ریسک انتظار می رود. علاوه بر این ، جفت های ارزی ویژگی های خطر منحصر به فرد خود را دارند. به عنوان مثال ، نوسانات JPY به رویدادهای مختلف تقویم نسبت به EUR یا GBP پاسخ خواهد داد.
معامله گران باید زمان روز را در نظر بگیرند زیرا نوسانات شانس ضرر را افزایش می دهد. اگر نوسانات شدید باشد ، ضرر و زیان متحمل شده باعث بهبودی می شود (به جدول 1 مراجعه کنید).
نتیجه
هر سه صفت به هم وصل شده اند. مراقبت از یکی از آنها تأثیر جریان بر دیگران خواهد داشت. بنابراین ، هنگامی که یک معامله گر روی هر سه ویژگی تمرکز می کند ، یک رویکرد مسئول برای تجارت بازارها ایجاد می کند. علاوه بر این ، تجارت به یک تلاش اندازه گیری و ماهر تر تبدیل شده است. در واقع ، معامله گر تجارت را به عنوان یک تجارت انجام می دهد ، نه یک سرگرمی.
هشدار سرمایه گذاری با ریسک بالا: تجارت ارز در حاشیه ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت ارز ، باید اهداف سرمایه گذاری ، سطح تجربه و اشتها را با دقت در نظر بگیرید. این احتمال وجود دارد که شما می توانید بیش از سپرده خود ضرر و زیان خود را تحمل کنید و بنابراین نباید سرمایه گذاری کنید که نمی توانید از دست بدهید. شما باید از همه خطرات مرتبط با معاملات ارزی آگاه باشید و در صورت شک و تردید از یک مشاور مالی مستقل مشاوره بگیرید. لطفا هشدار ریسک کامل ما را بخوانید.
Friedberg Direct بخشی از Friedberg Mercantile Group Ltd. ، عضو سازمان نظارتی صنعت سرمایه گذاری کانادا (IIROC) ، صندوق حمایت از سرمایه گذار کانادایی (CIPF) و کلیه مبادلات کانادا است. Friedberg Mercantile Group Ltd. مقر آن در Friedberg Direct ، خیابان 220 Bay ، Suite 600 ، Toronto ، Ontario ، M5J 2W4 ، Canada است.
حساب ها توسط Friedberg Direct باز می شوند که معاملات را از طریق یک شرکت تابعه در گروه FXCM شرکت می کند (در مجموع ، "گروه FXCM"). مشتریان Friedberg Direct ممکن است تا حدودی از طریق شرکتهای تابعه در گروه FXCM سرویس دهند. گروه FXCM هیچ بخشی از Friedberg Direct را در اختیار ندارد و در خیابان 20 Gresham ، طبقه 4 ، London EC2V 7JE ، انگلستان قرار دارد.
مشتقات ارائه شده به ساکنان کبک توسط کبک AMF مجاز هستند.
لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات موجود در این وب سایت در درجه اول برای مشتریان خرده فروشی در نظر گرفته شده است.
نظرات بازار: هرگونه نظرات ، اخبار ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، قیمت ها ، سایر اطلاعات یا پیوندها به سایتهای شخص ثالث موجود در این وب سایت به عنوان تفسیر بازار عمومی ارائه می شود و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهند. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، بنابراین مشمول هیچگونه ممنوعیتی در زمینه معاملات پیش از انتشار نیست. فریدبرگ مستقیم مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت از جمله ، بدون محدودیت ، از دست دادن سود را که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد ، نمی پذیرد.
برنامه های FXCM: برنامه های نمایش داده شده شرایط فردی و اهداف تجاری شما را در نظر نمی گیرند و بنابراین ، نباید به عنوان یک توصیه شخصی یا مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.
عملکرد فرضی/شبیه سازی شده: این نتایج مبتنی بر نتایج عملکرد شبیه سازی شده یا فرضی است که محدودیت های ذاتی خاصی دارند. بر خلاف نتایج نشان داده شده در یک رکورد عملکرد واقعی ، این نتایج نشان دهنده معاملات واقعی نیست. هیچ نمایندگی ای ارائه نشده است که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر و زیان مشابه این موارد نشان داده شود. برنامه های معاملاتی شبیه سازی شده یا فرضی به طور کلی با بهره گیری از عقب نشینی طراحی شده اند ، ریسک مالی را شامل نمی شوند و عوامل دیگری نیز دارند که می توانند بر نتایج واقعی تجارت تأثیر بگذارند. برنامه های FXCM: برنامه های نمایش داده شده شرایط فردی و اهداف تجاری شما را در نظر نمی گیرند ، و بنابراین ، نباید به عنوان یک توصیه شخصی یا مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.
