ژان فولگر 15+ سال تجربه به عنوان یک نویسنده مالی دارد که املاک و مستغلات ، سرمایه گذاری ، تجارت فعال ، اقتصاد و برنامه ریزی بازنشستگی را پوشش می دهد. او بنیانگذار PowerZone Trading ، شرکتی است که از سال 2004 برنامه های برنامه نویسی ، مشاوره و توسعه استراتژی را به معامله گران فعال و سرمایه گذاران ارائه داده است.
سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.
Amanda Bellucco-Chatham یک ویراستار ، نویسنده و چکنده واقعیت است و سالها تجربه تحقیق در مورد موضوعات مالی شخصی را دارد. تخصص ها شامل برنامه ریزی مالی عمومی ، توسعه شغلی ، وام ، بازنشستگی ، آماده سازی مالیات و اعتبار است.
سیستم معاملاتی خودکار چیست؟
سیستم های معاملاتی خودکار - همچنین به عنوان سیستم های معاملاتی مکانیکی ، تجارت الگوریتمی ، معاملات خودکار یا تجارت سیستم - به معامله گران این امکان را می دهند تا قوانین خاصی را برای ورودی های تجاری و خروجی ایجاد کنند که پس از برنامه ریزی ، می توانند به طور خودکار از طریق رایانه اجرا شوند. در حقیقت ، سیستم عامل های مختلف گزارش می دهند 70 ٪ تا 80 ٪ یا بیشتر سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار ایالات متحده از سیستم های معاملاتی خودکار است.
معامله گران و سرمایه گذاران می توانند قوانین دقیق ورود ، خروج و مدیریت پول را به سیستم های معاملاتی خودکار تبدیل کنند که به رایانه ها اجازه می دهد تا معاملات را اجرا و نظارت کنند. یکی از بزرگترین جاذبه های اتوماسیون استراتژی این است که می تواند برخی از احساسات را از معاملات خارج کند زیرا معاملات پس از رعایت معیارهای خاص به طور خودکار قرار می گیرند.
قوانین ورود و خروج تجارت می تواند بر اساس شرایط ساده مانند یک متقاطع متوسط در حال حرکت باشد یا آنها می توانند استراتژی های پیچیده ای باشند که نیاز به درک جامع از زبان برنامه نویسی خاص برای بستر معاملاتی کاربر دارند. آنها همچنین می توانند بر اساس تخصص یک برنامه نویس واجد شرایط باشند.
سیستم های معاملاتی خودکار به طور معمول نیاز به استفاده از نرم افزارهای مرتبط با یک کارگزار دسترسی مستقیم دارند و هر قانون خاصی باید به زبان اختصاصی آن پلتفرم نوشته شود. به عنوان مثال ، پلت فرم Tradestation از زبان برنامه نویسی EasyLanguage استفاده می کند. از طرف دیگر ، پلت فرم Ninjatrader از Ninjascript استفاده می کند. شکل زیر نمونه ای از یک استراتژی خودکار را نشان می دهد که در طی یک جلسه معاملاتی سه معامله را انجام داده است.
نمودار پنج دقیقه ای از قرارداد ES با یک استراتژی خودکار اعمال شده است.
ایجاد "قوانین" تجارت
برخی از سیستم عامل های معاملاتی دارای "جادوگران" استراتژی هستند که به کاربران امکان می دهد تا از لیستی از شاخص های فنی متداول انتخاب کنند تا مجموعه ای از قوانین را بسازند که می توانند به طور خودکار معامله شوند. به عنوان مثال ، کاربر می تواند تعیین کند که یک موقعیت طولانی در موقعیتی که 50 روز در حال حرکت صلیب بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه در یک نمودار پنج دقیقه ای از یک ابزار تجاری خاص است ، وارد می شود. کاربران همچنین می توانند نوع سفارش (به عنوان مثال بازار یا حد) را وارد کنند و هنگامی که تجارت انجام می شود (به عنوان مثال ، در نزدیکی نوار یا باز شدن نوار بعدی) ، یا از ورودی های پیش فرض پلتفرم استفاده کنید.
با این حال ، بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند شاخص ها و استراتژی های سفارشی خود را برنامه ریزی کنند. آنها اغلب برای توسعه سیستم با برنامه نویس همکاری می کنند. در حالی که این امر به طور معمول نیاز به تلاش بیشتری نسبت به استفاده از جادوگر سکو دارد ، اما میزان انعطاف پذیری بسیار بیشتری را امکان پذیر می کند و نتایج می تواند پاداش بیشتری داشته باشد. دقیقاً مانند هر چیز دیگری در دنیای تجارت ، متأسفانه هیچ استراتژی سرمایه گذاری کاملی وجود ندارد که موفقیت را تضمین کند.
پس از تعیین قوانین ، رایانه می تواند بازارها را برای یافتن فرصت های خرید یا فروش بر اساس مشخصات استراتژی تجارت نظارت کند. بسته به قوانین خاص ، به محض ورود تجارت ، هرگونه سفارش برای ضرر و زیان محافظ ، توقف های دنباله دار و اهداف سود به طور خودکار تولید می شود. در بازارهای سریع حرکت ، این ورود سفارش آنی می تواند به معنای تفاوت بین ضرر کوچک و ضرر فاجعه بار در صورت حرکت تجارت علیه معامله گر باشد.
مزایای سیستم های خودکار
لیست طولانی از مزایای داشتن رایانه در بازارهای فرصت های معاملاتی و اجرای معاملات وجود دارد ، از جمله:
به حداقل رساندن احساسات
سیستم های معاملاتی خودکار احساسات را در طول فرآیند تجارت به حداقل می رسانند. با نگه داشتن احساسات ، معامله گران به طور معمول زمان راحت تر به برنامه می پردازند. از آنجا که سفارشات تجاری پس از رعایت قوانین تجارت به طور خودکار اجرا می شود ، معامله گران قادر به تردید یا سؤال از تجارت نخواهند بود. علاوه بر کمک به معامله گران که از "کشیدن ماشه" می ترسند ، تجارت خودکار می تواند کسانی را که مناسب برای سبقت گرفتن هستند ، مهار کند - خرید و فروش در هر فرصت درک شده.
پشتی
Backtesting برای تعیین زنده ماندن ایده ، قوانین معاملات را در مورد داده های بازار تاریخی اعمال می کند. هنگام طراحی سیستم برای تجارت خودکار ، کلیه قوانین باید مطلق باشند و جایی برای تفسیر وجود ندارد. کامپیوتر نمی تواند حدس بزند و باید دقیقاً گفت که چه کاری باید انجام شود. معامله گران می توانند این مجموعه دقیق از قوانین را بگیرند و قبل از ریسک کردن پول در معاملات زنده ، آنها را بر روی داده های تاریخی آزمایش کنند. پشتی دقیق به بازرگانان اجازه می دهد تا یک ایده معاملاتی را ارزیابی و تنظیم کنند و امید به سیستم را تعیین کنند-یعنی میانگین مبلغی که یک معامله گر می تواند انتظار داشته باشد (یا از دست بدهد) برای هر واحد ریسک.
حفظ نظم و انضباط
از آنجا که قوانین تجارت تعیین شده و اجرای تجارت به صورت خودکار انجام می شود ، نظم و انضباط حتی در بازارهای بی ثبات حفظ می شود. نظم و انضباط اغلب به دلیل عوامل عاطفی مانند ترس از ضرر یا تمایل به سودآوری کمی بیشتر از تجارت از بین می رود. معاملات خودکار به اطمینان از حفظ نظم و انضباط کمک می کند زیرا برنامه معاملاتی دقیقاً دنبال می شود. علاوه بر این ، "خطای خلبان" به حداقل می رسد. به عنوان مثال ، اگر سفارش خرید 100 سهم به طور نادرست به عنوان دستور فروش 1000 سهم وارد نشود.
یکی از بزرگترین چالش ها در تجارت ، برنامه ریزی تجارت و تجارت این طرح است. حتی اگر یک برنامه معاملاتی پتانسیل سودآور بودن را داشته باشد ، معامله گرانی که قوانین را نادیده می گیرند ، هرگونه انتظار را که سیستم داشته باشد تغییر می دهد. هیچ چیزی به عنوان یک برنامه معاملاتی وجود ندارد که 100 ٪ از زمان را برنده شود. از این گذشته ، ضررها بخشی از بازی است. اما ضررها می توانند از نظر روانشناختی آسیب زا باشند ، بنابراین یک معامله گر که دو یا سه تجارت را از دست می دهد در یک ردیف ممکن است تصمیم بگیرد که تجارت بعدی را کنار بگذارد. اگر این تجارت بعدی برنده باشد ، معامله گر قبلاً هر انتظاری را که سیستم داشته است نابود کرده است. سیستم های معاملاتی خودکار به معامله گران این امکان را می دهد تا با تجارت این طرح به سازگاری دست یابند.
بهبود سرعت ورود سفارش
از آنجا که رایانه ها بلافاصله به تغییر شرایط بازار پاسخ می دهند ، سیستم های خودکار به محض رعایت معیارهای تجاری قادر به تولید سفارشات هستند. ورود یا خارج شدن از تجارت چند ثانیه قبل می تواند تفاوت بزرگی در نتیجه تجارت ایجاد کند. به محض ورود موقعیت ، تمام سفارشات دیگر به طور خودکار تولید می شوند ، از جمله ضرر و زیان محافظ و اهداف سود. بازارها می توانند به سرعت حرکت کنند ، و این امر تحقیرآمیز است که تجارت را به هدف سود برساند یا از سطح توقف ضرر عبور کند-قبل از اینکه سفارشات حتی وارد شوند. یک سیستم معاملاتی خودکار از این کار جلوگیری می کند.
متنوع سازی تجارت
سیستم های معاملاتی خودکار به کاربر اجازه می دهد تا در یک زمان چندین حساب یا استراتژی های مختلف را تجارت کند. این امر می تواند ضمن ایجاد پرچین در برابر از دست دادن موقعیت ها ، ریسک را نسبت به ابزارهای مختلف گسترش دهد. آنچه که برای یک انسان بسیار چالش برانگیز خواهد بود ، به طور مؤثر توسط یک کامپیوتر در میلی ثانیه اجرا می شود. این رایانه قادر به اسکن فرصت های تجاری در طیف وسیعی از بازارها ، تولید سفارشات و نظارت بر معاملات است.
تجارت عاطفی را به حداقل برسانید
اجازه دادن به پشتی را فراهم می کند
رشته معامله گر را حفظ می کند
به چندین حساب اجازه می دهد
خرابی های مکانیکی می تواند اتفاق بیفتد
نیاز به نظارت بر عملکرد دارد
می تواند عملکرد ضعیفی داشته باشد
اشکال سیستم های خودکار
سیستم های معاملاتی خودکار دارای مزایای بسیاری هستند ، اما برخی از سقوط ها وجود دارد و معامله گران باید از آنها آگاه باشند.
خرابی های مکانیکی
تئوری معاملات خودکار آن را ساده به نظر می رساند: نرم افزار را تنظیم کنید ، قوانین را برنامه ریزی کنید و تجارت آن را تماشا کنید. در واقعیت ، معاملات خودکار روشی پیچیده برای تجارت است ، اما در عین حال معصوم نیست. بسته به بستر معاملاتی ، یک سفارش تجارت می تواند در یک کامپیوتر ساکن باشد ، نه یک سرور. این بدان معنی است که اگر اتصال به اینترنت از بین برود ، ممکن است سفارش به بازار ارسال نشود. همچنین می تواند بین "معاملات نظری" ایجاد شده توسط استراتژی و مؤلفه ورود به سیستم سفارش که آنها را به معاملات واقعی تبدیل می کند ، اختلاف وجود داشته باشد. بیشتر معامله گران هنگام استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار باید از منحنی یادگیری انتظار داشته باشند و به طور کلی ایده خوبی است که در حالی که این روند تصفیه شده است ، با اندازه تجارت کوچک شروع کنید.
نظارت بر
اگرچه این امر بسیار عالی خواهد بود که کامپیوتر را روشن کنید و روز را ترک کنید ، سیستم های معاملاتی خودکار نیاز به نظارت دارند. این امر به دلیل پتانسیل عدم موفقیت فناوری ، مانند مشکلات اتصال ، ضرر برق یا خرابی رایانه و کمانده های سیستم است. این امکان وجود دارد که یک سیستم معاملاتی خودکار ناهنجاری هایی را تجربه کند که می تواند منجر به سفارشات نادرست ، سفارشات مفقود شده یا سفارشات تکراری شود. در صورت کنترل سیستم ، این رویدادها می توانند به سرعت شناسایی و حل شوند.
بیش از حد
گرچه مخصوص سیستم های معاملاتی خودکار نیست ، معامله گران که از تکنیک های پشتی استفاده می کنند می توانند سیستمهایی را ایجاد کنند که روی کاغذ عالی به نظر برسند و در یک بازار زنده بسیار عملکردی داشته باشند. بهینه سازی بیش از حد به متناسب با منحنی بیش از حد اشاره دارد که یک برنامه معاملاتی را در تجارت زنده غیرقابل اطمینان می کند. به عنوان مثال ، امکان دستیابی به یک استراتژی برای دستیابی به نتایج استثنایی در داده های تاریخی که در آن آزمایش شده است ، ممکن است. معامله گران گاهی اوقات فرض می کنند که یک برنامه معاملاتی باید نزدیک به 100 ٪ معاملات سودآور داشته باشد یا هرگز نباید یک برنامه مناسب را تجربه کند. به همین ترتیب ، پارامترها را می توان تنظیم کرد تا یک برنامه "تقریباً کامل" ایجاد شود - که به محض اعمال آن در یک بازار زنده کاملاً شکست می خورد.
از کلاهبرداری ها خودداری کنید
در حالی که سیستم مورد نظر خود را جستجو می کنید ، به یاد داشته باشید: اگر به نظر می رسد خیلی خوب است ، احتمالاً چنین است. کلاهبرداری های زیادی وجود دارد. برخی از سیستم ها با قیمت پایین سود بالایی را نوید می دهند. بنابراین چگونه می گویید یک سیستم قانونی است یا جعلی؟در اینجا چند نکته اساسی وجود دارد:
- قبل از پرداخت یا پرداخت هرگونه پول برای حساب معاملاتی ، هر چیزی را که باید بپردازید ، بررسی کنید و همیشه سؤال کنید. اگر این کار را نکنید ، ممکن است در پایان پول خود را از دست دهید.
- تحقیقات خود را انجام دهید و مطمئن شوید که همه چیز را در مورد سیستم مورد نظر می دانید. و حتماً قبل از ارتکاب شرایط و ضوابط را بخوانید.
- آیا توصیفاتی وجود دارد که می توانید بخوانید؟سایت های شخص ثالث یا حتی سایت های نظارتی مالی را برای بررسی بررسی کنید.
- آیا سیستم با یک دوره آزمایشی همراه است؟بسیاری از سایت های کلاهبرداری به شما آزمایشی ارائه نمی دهند.
اتوماسیون مبتنی بر سرور
معامله گران این گزینه را دارند که سیستم های معاملاتی خودکار خود را از طریق یک بستر معاملاتی مبتنی بر سرور اجرا کنند. این سیستم عامل ها اغلب استراتژی های تجاری را برای فروش ارائه می دهند تا معامله گران بتوانند سیستم های خود را طراحی کنند یا امکان میزبانی سیستم های موجود در بستر سرور را دارند. با هزینه ای ، سیستم معاملاتی خودکار می تواند معاملات ، اجرای و نظارت بر معاملات را انجام دهد ، با تمام سفارشات ساکن در سرور. این اغلب منجر به ورودی های سفارش سریعتر و قابل اطمینان تر می شود.
قبل از اتوماسیون
کلمه "اتوماسیون" ممکن است به نظر برسد که این کار را ساده تر می کند ، اما قطعاً مواردی وجود دارد که قبل از شروع استفاده از این سیستم ها باید در نظر داشته باشید.
از خود بپرسید که آیا باید از یک سیستم معاملاتی خودکار استفاده کنید. قطعاً وعده های کسب درآمد وجود دارد ، اما می تواند بیشتر از آنچه فکر می کنید طول بکشد. آیا برای تجارت دستی بهتر خواهید بود؟از این گذشته ، این سیستم های تجاری می توانند پیچیده باشند و اگر تجربه ای ندارید ، ممکن است از دست بدهید.
بدانید که به چه چیزی وارد می شوید و مطمئن شوید که از سیستم و خارج از سیستم درک کرده اید. این بدان معناست که اهداف و استراتژی های خود را ساده نگه دارید قبل از اینکه به استراتژی های معاملاتی پیچیده تر مراجعه کنید.
و به یاد داشته باشید ، هیچ رویکرد یک اندازه ای وجود ندارد. شما باید استراتژی مورد نظر خود را بفهمید ، جایی که می خواهید آن را اعمال کنید و چقدر می خواهید به وضعیت شخصی خود سفارشی کنید. البته همه اینها با اهداف نهایی شما همراه است
خط پایین
اگرچه به دلایل مختلف جذاب است ، اما سیستم های معاملاتی خودکار نباید جایگزینی برای تجارت با دقت اجرا شود. خرابی فناوری می تواند اتفاق بیفتد و به همین ترتیب ، این سیستم ها نیاز به نظارت دارند. سیستم عامل های مبتنی بر سرور ممکن است راه حلی برای معامله گران ارائه دهند که مایل به به حداقل رساندن خطرات خرابی مکانیکی هستند. به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم به استفاده از سیستم های معاملاتی خودکار ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید.
