نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

کوری میچل, سی ام تی بنیانگذار است TradeThatSwing. com. او یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان از سال بوده است 2005. کوری یک متخصص در سهام است, فارکس و سلف قیمت استراتژی های معاملاتی عمل.

چارلز یک متخصص و مربی بازارهای سرمایه شناخته شده ملی است که بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های عمیق برای رشد حرفه ای های مالی دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس تدریس, مورگان استنلی, سوسیته ژنرال, و بسیاری دیگر.

کیرستن روهرز اشمیت یک ویرایشگر حرفه ای انجام شده است, نویسنده, مصحح, و حقیقت جستجوگر. او دارای تخصص در امور مالی, سرمایه گذاری, مشاور املاک, و تاریخ جهان. در طول زندگی حرفه ای او, او نوشته شده است و محتوای ویرایش شده برای مجلات مصرف کننده متعدد و وب سایت, رزومه گردد و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان کسب و کار, و وثیقه برای دانشگاه ها و سازمان های غیر انتفاعی ایجاد. کیرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است find او را در لینکدین و فیسبوک پیدا کنید.

میانگین متحرک (کارشناسی ارشد) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است که هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک میانگین قیمت طور مداوم به روز شده است. به طور متوسط بیش از یک دوره خاص از زمان گرفته شده, پسندیدن 10 روزها, 20 دقایق, 30 هفته, و یا هر دوره زمانی معامله گر را. مزایای استفاده از میانگین متحرک در تجارت شما و همچنین گزینه هایی در مورد نوع میانگین متحرک برای استفاده وجود دارد.

استراتژی های میانگین متحرک نیز محبوب هستند و می توانند متناسب با هر بازه زمانی متناسب با سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت باشند.

نکات کلیدی

• میانگین متحرک (کارشناسی ارشد) یک شاخص فنی به طور گسترده ای استفاده می شود که هموار کردن روند قیمت با فیلتر کردن سر و صدا از نوسانات قیمت کوتاه مدت تصادفی است.
• میانگین های متحرک را می توان به چندین روش مختلف ساخت و تعداد روزهای مختلفی را برای فاصله متوسط به کار گرفت.
• رایج ترین کاربردهای میانگین متحرک شناسایی جهت روند و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است.
• هنگامی که قیمت دارایی بیش از میانگین متحرک خود عبور, ممکن است یک سیگنال معاملاتی برای معامله گران فنی تولید.
• در حالی که میانگین های متحرک به تنهایی به اندازه کافی مفید هستند اما پایه و اساس سایر شاخص های فنی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک را تشکیل می دهند.

میانگین متحرک

چرا از میانگین متحرک استفاده کنید

میانگین متحرک به کاهش میزان نویز در نمودار قیمت کمک می کند. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا یک ایده اساسی در مورد حرکت قیمت داشته باشید. اگر زاویه دار تا, قیمت در حال حرکت است تا (و یا به تازگی) به طور کلی; زاویه دار پایین, و قیمت در حال حرکت است به طور کلی; در حال حرکت وری, و قیمت به احتمال زیاد در یک محدوده.

یک میانگین متحرک همچنین می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی, یک میانگین متحرک 50 روزه, 100 روزه, یا میانگین متحرک 200 روزه ممکن است به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل کند, همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. این به این دلیل است که میانگین مانند یک طبقه عمل می کند (پشتیبانی), بنابراین قیمت از بالا می رود. در یک روند نزولی, میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند; مانند سقف, قیمت به سطح برخورد می کند و سپس دوباره شروع به افت می کند.

قیمت همیشه به این ترتیب به میانگین متحرک احترام نمی گذارد. قیمت ممکن است کمی از بین برود یا قبل از رسیدن به قیمت متوقف شود و معکوس شود.

به عنوان یک راهنمای کلی, اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک, روند است. اگر قیمت زیر یک میانگین متحرک, روند پایین است. با این حال, میانگین متحرک می توانید طول های مختلف داشته (مدت کوتاهی مورد بحث), بنابراین یک کارشناسی ارشد ممکن است یک روند صعودی نشان می دهد در حالی که کارشناسی ارشد دیگر نشان می دهد یک روند نزولی.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. یک میانگین متحرک ساده پنج روزه پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را اضافه می کند و این رقم را بر پنج تقسیم می کند تا هر روز میانگین جدیدی ایجاد کند. هر میانگین به میانگین بعدی متصل می شود و خط جریان منفرد را ایجاد می کند.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) است. محاسبه پیچیده تر است زیرا وزن بیشتری را برای جدیدترین قیمت ها اعمال می کند. اگر یک میانگین متحرک متحرک 50 روزه و میانگین متحرک نمایی 50 روزه را در همان نمودار ترسیم کنید متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نسبت به میانگین متحرک متحرک واکنش نشان می دهد.

نرم افزار نمودار و سیستم عامل های تجاری انجام محاسبات, بنابراین هیچ ریاضی کتابچه راهنمای کاربر مورد نیاز است برای استفاده از یک میانگین متحرک.

یک نوع از کارشناسی ارشد بهتر از دیگری نیست. میانگین متحرک نمایی ممکن است برای مدتی در بازار سهام یا مالی بهتر کار کند و در مواقع دیگر میانگین متحرک نمایی ممکن است بهتر کار کند. بازه زمانی انتخاب شده برای یک میانگین متحرک نیز نقش بسزایی در میزان موثر بودن (صرف نظر از نوع) خواهد داشت.

طول متوسط متحرک

طول میانگین متحرک مشترک 10 و 20 و 50 و 100 و 200 است. این طول را می توان به هر چارچوب زمانی نمودار اعمال (یک دقیقه, روزانه, هفتگی, و غیره.بسته به افق زمانی معامله گر. چارچوب زمانی و یا طول شما انتخاب می کنید برای یک میانگین متحرک, همچنین به نام "نگاه به عقب دوره," می تواند نقش بزرگی در چگونه موثر است بازی.

کارشناسی ارشد با یک چارچوب زمانی کوتاه بسیار سریعتر به تغییرات قیمت نسبت به کارشناسی ارشد با یک دوره نگاه پشت طولانی واکنش نشان می دهند. در شکل زیر میانگین متحرک 20 روزه با دقت بیشتری قیمت واقعی را نسبت به میانگین متحرک 100 روزه دنبال می کند.

این 20 روزه ممکن است برای یک معامله گر کوتاه مدت سود تحلیلی داشته باشد زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می کند و بنابراین تاخیر کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد می کند. کارشناسی ارشد 100 روزه ممکن است به یک معامله گر بلند مدت مفید تر.

تاخیر زمانی است که طول می کشد تا یک میانگین متحرک سیگنال معکوس بالقوه را نشان دهد. به یاد بیاورید که, به عنوان یک راهنمای کلی, زمانی که قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک, روند در نظر گرفته شده است تا. بنابراین هنگامی که قیمت به زیر این میانگین متحرک کاهش می یابد, این نشان دهنده یک معکوس بالقوه بر اساس این کارشناسی ارشد است. یک میانگین متحرک 20 روزه سیگنال های معکوس بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه فراهم می کند.

میانگین متحرک می تواند هر طول: 15, 28, 89, و غیره. تنظیم میانگین متحرک به گونه ای که سیگنال های دقیق تری را در داده های تاریخی فراهم کند ممکن است به ایجاد سیگنال های بعدی بهتر کمک کند.

استراتژی های معاملاتی: کراس اوورها

کراس اوورها یکی از اصلی ترین استراتژی های میانگین متحرک هستند. نوع اول یک کراس اوور قیمت است که زمانی است که قیمت از میانگین متحرک بالا یا پایین می رود تا نشان دهنده تغییر بالقوه روند باشد.

استراتژی دیگر اعمال دو میانگین متحرک در یک نمودار است: یکی بلندتر و دیگری کوتاهتر. هنگامی که کارشناسی ارشد کوتاه مدت عبور بالاتر از کارشناسی ارشد بلند مدت, این یک سیگنال خرید است, به عنوان نشان می دهد که روند تغییر تا. این به عنوان صلیب طلایی شناخته می شود. در همین حال, زمانی که کارشناسی ارشد کوتاه مدت زیر کارشناسی ارشد بلند مدت عبور, این یک سیگنال فروش است, به عنوان نشان می دهد که روند رو به پایین. این به عنوان صلیب مرده/مرگ شناخته می شود.

معایب کارشناسی ارشد

میانگین متحرک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شود و هیچ چیز در مورد محاسبه ماهیت پیش بینی کننده ای ندارد. بنابراین نتایج با استفاده از میانگین متحرک می تواند تصادفی باشد. در زمان, بازار به نظر می رسد به حمایت کارشناسی ارشد احترام/سیگنال های مقاومت و تجارت, و در زمان های دیگر, این نشان می دهد این شاخص هیچ احترامی.

یک مشکل عمده این است که, اگر عمل قیمت اندکی متلاطم می شود, قیمت ممکن است به جلو و عقب نوسان, تولید معکوس روند متعدد و یا سیگنال های تجاری. هنگامی که این اتفاق می افتد, بهتر است به کنار و یا استفاده از شاخص دیگری برای کمک به روشن شدن روند. همان چیزی که می توانید با تقاطع کارشناسی ارشد رخ می دهد که کارشناسی ارشد از "درهم تا" برای یک دوره از زمان, تحریک معاملات از دست دادن چند.

میانگین متحرک کار به خوبی در شرایط روند قوی اما ضعیف در شرایط اندکی متلاطم و یا اعم. تنظیم بازه زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند, اگرچه در برخی مواقع, این مشکلات بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک(ها) رخ می دهد.

خط پایین

یک میانگین متحرک داده های قیمت را با هموار کردن و ایجاد یک خط جریان ساده می کند. این باعث می شود دیدن روند راحت تر شود. میانگین های متحرک نمایی نسبت به میانگین های متحرک ساده سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند. در برخی موارد این ممکن است خوب باشد و در برخی دیگر ممکن است باعث سیگنال های نادرست شود. میانگین های متحرک با دوره بازگشت کوتاه تر (به عنوان مثال 20 روز) نیز سریعتر از میانگین با دوره بازگشت طولانی تر (200 روز) به تغییرات قیمت پاسخ می دهند.

کراس اوورهای متوسط متحرک یک استراتژی محبوب برای ورودی ها و خروجی ها هستند. ماس همچنین می تواند زمینه های حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کند. در حالی که این ممکن است به نظر می رسد پیش بینی, میانگین متحرک همیشه بر اساس داده های تاریخی و به سادگی نشان می دهد که قیمت به طور متوسط بیش از یک دوره زمانی خاص.

سرمایه گذاری با استفاده از میانگین متحرک یا هر تکنیکی نیاز به یک حساب سرمایه گذاری نزد یک کارگزار سهام دارد. لیست بهترین کارگزاران اینترنتی اینوستوپدیا مکانی عالی برای شروع تحقیقات شما در مورد کارگزار است که بیشترین نیاز شما را دارد.